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常利率条件下的离散风险模型中的破产问题

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本文研究了常利率条件下的离散风险模型，重点讨论了首次落差和破产时赤字首次超过水平M的时刻，并得到了它们的概率规律的递推公式.

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来源
《中国电机工程学会第十届青年学术会议》|2008年|1-6|共6页
会议地点吉林
作者
王亮红;
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作者单位

中国电机工程学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融、银行理论;经济数学方法;
关键词
离散模型; 破产概率; 首次落差; 常利率条件;

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