A股、H股和美股市场联动性关系研究

摘要

本文运用向量自回归模型（VAR）对2014年8月至2015年8月的A股、H股和美股市场的联动性进行研究，探究中国股市在这期间的大涨和其他股市之间是否存在一定的关系。结果发现，A股、H股和美股市场存在着一定协整关系，但是这种关系的影响很小，说明了中国股市的变化和自身经济有较大的关系。