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声明
第一章绪论
1.1问题的提出
1.2研究的背景和意义
1.3国内外研究动态
1.3.1国外研究动态
1.3.2国内研究动态
1.4研究的内容、方法
1.4.1研究的主要内容:
1.4.2研究方法
第二章 股市联动性的计量研究模型
2.1样本数据选择及处理
2.1.1样本的选择和阶段划分
2.1.2数据处理
2.2计量研究模型
2.2.1 VAR模型
2.2.2平稳单位根检验
2.2.3协整检验
2.2.4 VECM模型
2.2.5 Granger因果检验
2.2.6脉冲晌应函数及方差分解
第三章 A股与H股的联动性实证研究
3.1市场指数的选取
3.2恒生国企指数与上证指数、恒生指数收益率波动联动性分析
3.3协整分析
3.3.1单位根检验
3.3.2协整检验
3.4 VECM模型
3.5 Granger因果检验
3.6脉冲晌应函数
3.7方差分解
3.8小结和结论分析
第四章结论和建议
4.1结论
4.2建议
参考文献
致谢