协整关系

摘要： 消费是拉动中国经济增长的主要因素,近年来在国内生产总值中的占比越来越大。随着房价高涨,房价波动对城镇居民的消费产生一定的影响。采用上海市2005—2021年的季度数据进行实证分析,结果显示:房价、居民人均消费、人均可支配收入、人均储蓄和人均生产总值之间存在长期协整关系,在长期房价对居民消费产生微弱的财富作用;向量误差修正模型显示短期内房价对居民消费产生微弱的挤出作用。最后针对上海市的高房价问题提出建议。

摘要： 贸易和环境的协调发展是当前经济研究的热点。本文以湖北省环境规制对出口贸易的影响效应为研究方向,运用主成分分析法对湖北省1993-2018年环境规制数据进行测算,并对湖北环境规制水平和出口贸易数据进行相关性分析和协整关系分析,结果表明湖北省环境规制与出口贸易具有中度正向相关关系,标准化后的环境规制水平每增加1单位,总出口额增加13.6个单位,此实证结果可以说明环境规制水平的提升对湖北省出口贸易额的增加具有一定的正向影响。

摘要： 西部陆海新通道是新时期我国推进全面开放的重大战略工程,其大规模利用将对我国西部地区和所跨接的地区产生重要经济影响。西部陆海新通道的建设,不仅为重庆重新布局和整合国际物流渠道、加强交通基础设施建设、降低物流成本提供了新的机遇,也为扩大外贸规模提供了新的物流通道。本文对西部陆海新通道对重庆市与经济之间的关系进行研究,针对主要影响指标进行平稳性、协整关系等检验并利用OLS回归分析法进行实证分析。实证结果显示:西部陆海通道的发展对于重庆经济增长具有增长效用,资本与劳动投入对经济增长影响效用甚微,并基于实证结果提出了相关的建议。

摘要： 针对中小流域降雨资料短缺,洪水精确预报难度大的问题,提出利用线性协整和集对分析(SPA)方法分别对台风雨和非台风雨下的观测降雨数据进行插补移用,以驼英水库为例,进行洪水预报研究。研究得出:(1)基于台风雨协整计算结果发现雨量站之间存在协整关系,协整模拟结果与实测降雨的纳什系数均在0.85以上,相关系数达到0.90,主雨峰和场次降雨误差均较小,说明协整理论可用于降雨资料短缺时的数据插补;(2)非台风雨降雨序列经补充集合经验模态分解(CEEMD)和集对分析(SPA),根据综合联系度拟定数据移用最优方案,显著提高了降雨数据移用的有效性及准确性,提高了洪水预报精度。该方法可为其他同时存在台风雨和非台风雨地区降雨资料的插补移用提供新思路。

摘要： 全域旅游的背景下,乡村旅游业的发展不再仅局限于农业以及养殖业,其发展不断满足了人民日益增长的幸福需要。基于此,本文主要对乡村旅游和乡村物流联动发展进行分析和探讨,并提出相应的发展策略。1.乡村旅游发展现状分析2019年,国家发改委、文旅部公布了第二批全国乡村旅游重点村名录,共计680家。乡村旅游重点村大部分分布在全国的东南区域,其中湖北省乡村旅游重点村入选的数量最多,其次是江苏省、浙江省、福建省等,我国乡村旅游区域一般分布在城市外延、风景名胜区边际以及一部分扶贫开发区。城市外延景区维护成本较低,同时又能满足城市居民休闲娱乐的需求。

摘要： 文章以大豆和豆粕期货合约价格为研究对象,以2010—2017年合约价格为样本,通过检验两种农产品期货合约的协整关系,确定套利头寸,并在描述分析价差序列统计特征的基础上,利用套利利润期望函数计算交易阀值,用VaR方法确定风控阀值,制定统计套利策略,再通过实证进行套利效果评估,验证套利策略可行性.文章为豆类期货跨品种套利提供了可靠的理论依据,对投资者更好地利用农产品期货市场进行套利投资有一定的帮助.

摘要： 疏通利率传导障碍,增强利率传导效果有利于提高资金配置效率,调控宏观经济运行.基于2009年1月至2019年12月的月度数据,实证分析了中国不同利率间的传导效率和实际利率对实体经济的传导效果.研究表明:不同利率间的传导整体高效,部分阻滞,隐形的利率管制仍然存在;实际利率与宏观经济变量在长期中存在着均衡关系;实际利率向投资、产出传导高效,向消费、物价传导存在阻滞.

摘要： 生物能源发展是否影响粮食价格的形成,是粮食流通领域的一个热点研究议题。在分析中国生物能源发展现状的基础上,结合现行粮食转化能源政策,建立了适用于分析现阶段能源价格与粮价关系的理论模型,并运用向量误差修正模型和BEKK-GARCH模型等工具,进一步实证检验了传统能源与生物能源在长期、短期和波动溢出三个方面如何影响粮食价格。实证检验结果显示,无论从长期、短期还是波动溢出层面看,以石油和煤炭为代表的传统能源价格对粮食价格的影响更大,生物能源发展对粮食价格形成的影响有限。生物能源具有清洁、低碳与可持续等多重优点,是国家未来发展十分倚重的新型能源,建议政府对生物能源加工产业进行分品种、分类别差异化管理,鼓励储备时间超期或品种短期结构性过剩的粮食向生物能源转化。

摘要： 生物能源发展是否影响粮食价格的形成,是粮食流通领域的一个热点研究议题.在分析中国生物能源发展现状的基础上,结合现行粮食转化能源政策,建立了适用于分析现阶段能源价格与粮价关系的理论模型,并运用向量误差修正模型和BEKK-GARCH模型等工具,进一步实证检验了传统能源与生物能源在长期、短期和波动溢出三个方面如何影响粮食价格.实证检验结果显示,无论从长期、短期还是波动溢出层面看,以石油和煤炭为代表的传统能源价格对粮食价格的影响更大,生物能源发展对粮食价格形成的影响有限.生物能源具有清洁、低碳与可持续等多重优点,是国家未来发展十分倚重的新型能源,建议政府对生物能源加工产业进行分品种、分类别差异化管理,鼓励储备时间超期或品种短期结构性过剩的粮食向生物能源转化.

摘要： 运用Eviews10.0分析研究了云南省2006～2018年度的服务贸易与经济增长的协整关系,建立了服务贸易进出口与经济增长关系的VAR模型.检验结果表明,云南省服务贸易进出口与GDP之间存在协整关系,另外,Granger检验结果,服务贸易进口与GDP之间存在单向的因果关系,后者为前者的格兰杰因.据方差分解,从短期来看,服务贸易进出口对经济增长作用不显著,而从长期来看,服务贸易进口、出口对经济增长均有正向影响,其中,服务贸易进口对GDP的贡献度达7.2％,出口贡献度为2.2％.因此,建议云南政策支持服务贸易,重点增强服务贸易进口能力,从而反向刺激经济增长,另外,抓住数字经济,推动服务贸易数字化.

摘要： 经过20多年的发展,中国农产品期货市场的价格发现功能发生了怎样的演变?是否如预期一样,价格发现功能在增强?本文以豆粕为例,利用2009年8月～2017年5月间豆粕期货价格和现货价格的日度数据,综合运用协整检验、格兰杰因果检验、滚动窗口回归等方法,对中国豆粕期货和现货市场两者之间的动态关系进行了实证研究,并对研究结论进行了稳健性检验.研究表明:1)中国豆粕期货价格和现货价格之间存在长期协整关系;2)豆粕期货市场具有显著的价格发现功能,且随时间推移,这一价格发现功能在不断增强;3)研究结论不随滞后期以及样本选择而改变,具有很强的稳健性.

摘要： 能源是一国家经济发展重要的资源,各类能源消费在经济增长中发挥着重要作用.为了从实证层面厘清各类能源消费结构与经济增长之间是否存在协整关系,本文采用1987年Engle和Granger提出的协整理论及其方法对1980-2011年我国能源消费结构与经济增长的数据进行检验研究.实证研究结果表明:各类能源消费结构与经济增长之间之间存在长期的均衡关系,同时格兰杰因果关系检验发现:煤炭消费、石油消费和电力消费均是经济增长的原因,这说明了各类能源消费的增长直接导致了我国国内生产总值的增加.

摘要： 本文基于向量误差修正模型(VECM)和Granger 因果检验，对陕西省1978~2010年的二氧化碳排放量和经济增长之间的关系进行了研究。研究表明，陕西省二氧化碳排放量和经济增长之间存在着协整关系。VECM 估计结果表明，当二氧化碳排放量与经济增长偏离长期均衡关系时，应以-0.2148的调整力度拉回到均衡状态。Granger 因果检验表明，陕西省的经济增长并非是以增加二氧化碳排放量为代价的，但是经济增长却会导致二氧化碳排放量增加，脉冲响应分析再次证实了这一结论。针对降低二氧化碳排放量提出相关政策建议。

摘要： 本文基于中国(1970-2008年)能源消费、劳动、资本、碳排放以及实际产出的数据运用Pesaran et al.(2001)提出的协整检验法以及Toda和Yamamoto(1995)提出的Granger因果检验方法去研究这些变量间的短期动态关系、长期协整关系以及格兰杰因果关系.实证结果表明这5个变量之间存在长期的协整关系.短期内,资本、劳动对于经济增长均有显著的正效应,能源消费、碳排放的作用不显著;但是从长期来看,只有资本对于经济增长有显著的正向影响.基于因果检验法我们发现能源消费与实际产出、碳排放与实际产出均呈现双向的格兰杰因果关系,且存在从能源消费到碳排放的单向格兰杰因果关系.结论表明中国若要有效降低能源消费、减少碳排放短期内势必要以适当降低经济发展速度为代价,但从长期来看,政府推行的节能减排战略不会阻滞经济增长.

摘要： 本文建立了财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980-2010年我国产险保费增长进行了实证研究.研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力.

摘要： 本文采用VEC模型、协整检验、Granger因果检验方法,对上证指数、经济增长与货币供应量之间的关系进行了分析.结果表明:上证指数、国内生产总值与货币供应量之间存在协整关系.国内生产总值是上证指数的Granger原因,货币供应量不是上证指数的Granger原因.

摘要： 高等教育对经济增长的作用随着时代的发展而愈发重要，本文首先利用湖北省1978～2008年经济与教育方面的时间序列数据，在对所研究变量进行ADF检验的基础上，采用协整检验与VEC模型判断高等教育与经济增长的长期协整关系及短期波动影响，并利用脉冲响应函数及方差分解技术分析高等教育对经济增长的实际贡献和动态影响，并与初中、高中教育进行对比；其次，本文采用面板数据的分析方法，依据1949～2009年中部三省的面板数据构建面板分析模型，对中部三省高等教育与经济增长的内生依存关系展开研究，分析两者之间的相关性，并比较高等教育对经济增长的边际影响率在不同省之间的差异，从而对三省高等教育与经济增长的内生依存关系和区域经济增长中高等教育的实际作用进行解释。结果表明：高等教育与经济增长之间存在以“短期波动、长期稳定”为特征的均衡协整关系；湖北省高等教育对经济增长的促进作用受制于自身特点和所处环境而未能充分发挥；高等教育对物质资本投入增长的贡献最大。

摘要： 通过协整检验、向量误差修正模型和格兰杰因果关系检验等计量研究方法，对国际黄金、石油期货价格、国内相应期货价格和我国证券市场相应股票价格的动态关系进行实证检验。结果发现：国际期货价格、国内期货价格和我国证券市场相应股票价格之间存在长期协整关系。comex黄金期货价格是山东黄金股票价格的格兰杰原因，沪金期货并不是山东黄金股票价格的格兰杰原因，而山东黄金股票价格和沪金期货价格都不是comex国际黄金期货价格的格兰杰原因。nymex国际原油期货价格是中国石化股票价格的格兰杰原因，而国内燃油期货价格并不是中国石化股票价格的格兰杰原因，同样中国石化也是nymex国际原油期货价格的格兰杰原因，这种因果关系是双向的，国际期货价格的变动会传导到我国证券市场相应股票价格，同样我国证券市场股票价格变动也会传导到国际期货市场，进而影响相应国际期货价格。

摘要： 以2000-2012年大陆31个省(自治区、直辖市)的面板数据为基础,利用协整理论、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,分析了大陆城市化水平与农民宅基地粗放利用的长期均衡关系及短期波动效应.表明:大陆城市化水平与农民宅基地粗放利用存在较稳定的长期均衡关系,而在短期内却是失衡的且在东、中、西部地区表现不同.东部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的冲击效应为正,且短期内显著而在长期却逐步递减;中、西部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的正向冲击效应短期不显著却在长期逐渐增强,且西部地区的冲击效应更强烈.因此,由于不同地区城市化发展的阶段不同,其促进农民宅基地集约利用的政策着力点也应不同.东部地区,政策重点是对农民私下的宅基地流转行为进行规范,使其合法合理化;中部地区,关键是探寻政府主导下的农民宅基地流转模式和有效途径;西部地区,则要提高城市化推进的质量,通过相关配套制度改革,提高进城务工农民的生活保障,以减少其返乡扩建、新建住房的行为.

摘要： 以2000-2012年大陆31个省(自治区、直辖市)的面板数据为基础,利用协整理论、Granger因果关系检验和脉冲响应函数,分析了大陆城市化水平与农民宅基地粗放利用的长期均衡关系及短期波动效应.表明:大陆城市化水平与农民宅基地粗放利用存在较稳定的长期均衡关系,而在短期内却是失衡的且在东、中、西部地区表现不同.东部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的冲击效应为正,且短期内显著而在长期却逐步递减;中、西部地区,城市化率对农民宅基地粗放利用的正向冲击效应短期不显著却在长期逐渐增强,且西部地区的冲击效应更强烈.因此,由于不同地区城市化发展的阶段不同,其促进农民宅基地集约利用的政策着力点也应不同.东部地区,政策重点是对农民私下的宅基地流转行为进行规范,使其合法合理化;中部地区,关键是探寻政府主导下的农民宅基地流转模式和有效途径;西部地区,则要提高城市化推进的质量,通过相关配套制度改革,提高进城务工农民的生活保障,以减少其返乡扩建、新建住房的行为.

摘要： 本发明公开了一种基于协整分析的风力发电机齿轮箱状态监测方法，其特征在于：结合数据采集与监视控制系统中的m个一阶单整I(1)的非平稳变量，计算或估计协整参数的滞后长度P，协整系数矩阵A，通过协整计算最终得到一个平稳协整残差ξ

摘要： 本公开内容提供了用于对芯片和封装芯片进行封装的方法，其中所述芯片和封装是共面的且无间隙的。在某些情况下，所述封装芯片具有与所述芯片集成的电极或流体元件。

摘要： 本发明公开了一种基于递归协整分析和弹性权重巩固的非平稳过程监测方法，属于工业监测和故障诊断领域。该方法包括：依次采集工业系统正常工况下的过程数据构成训练集；利用协整分析和主成分分析进行训练，计算初始投影矩阵等参数；构建监测统计量并计算阈值；采集系统实时工况下的过程数据作为测试样本，利用当前训练模型计算该样本的统计量，并与当前阈值比较，判断系统运行状态。若系统正常则仍处于当前工况，更新递归协整分析和递归主成分分析的参数；若系统进入新的工况，利用新工况数据重新建立模型，并用弹性权重巩固来增强以前工况的信息；否则系统可能出现故障。本发明可广泛应用于化工、加工制造、大型火力发电厂等领域。

摘要： 本专利“基于多元时序滞后协整回归模型的复杂趋势预测技术”提出一种基于时间序列滞后协整的线性回归模型，通过克服模型困难和编程困难，实现了对宏观经济指标的复杂趋势、周期性趋势和长期趋势的适时和高精度预测。其技术要点在于：（A）对与主要预测变量关系密切的各个变量进行先行、一致、滞后分析，平移它们，使与主要预测变量形成最佳的相关；（B）将主要预测变量与各个经过平移处理的时间序列变量进行多元线性回归，使它们形成滞后协整的关系；（C）对滞后协整形成的回归残差变量白噪声的时间序列进行外推预测，并回复到原始变量的原始数据，做出最后预测。实例计算显示了本发明理论可靠，方法切实可行，预测精度高，方便实用的优越性。

摘要： 本发明公开了一种基于协整分析的风力发电机齿轮箱状态监测方法，其特征在于：结合数据采集与监视控制系统中的m个一阶单整I(1)的非平稳变量，计算或估计协整参数的滞后长度P，协整系数矩阵A，通过协整计算最终得到一个平稳协整残差ξ

摘要： 本发明公开一种考虑源荷协整关系的经济调控方法，步骤包括：S1.构建新能源出力曲线、负荷曲线与电价时间序列之间的协整关系；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源出力曲线、负荷曲线、电价的时间序列，计算得到常规出力残差序列；S3.根据目标电力系统的新能源出力和负荷，对应调整电价使得新能源出力曲线与负荷曲线形成协整运行状态，进而使常规机组出力平稳。本发明能够实现源荷曲线协整运行状态，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。

摘要： 本发明公开一种基于多功率曲线协整的源荷储优化控制方法，步骤包括：S1.构建由用户总负荷曲线和储能系统出力曲线构成的组合功率曲线、与新能源电源出力曲线之间的协整关系模型；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源电源出力曲线、用户总负荷曲线以及储能系统出力曲线的时间序列，计算得到机组出力残差序列；S3调整目标电力系统的新能源电源出力、用户总负荷以及储能系统出力中可调度资源，直至机组出力残差序列为平稳序列，以使得新能源出力、用户负荷以及储能系统出力之间为协整运行状态。本发明能够实现源网荷储协整运行，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。

摘要： 本申请公开一种基于E‑G两步法的配对交易协整关系加速验证方法，包括：获取待验证协整关系的两个时间序列；对其残差及所述残差的差分进行增广迪基福勒检验，其中：利用LDLT分解法求解最大滞后阶数对应的回归分析结果；根据所述最大滞后阶数对应的回归分析结果，获取全部滞后阶数对应的回归分析结果，得到对应的误差平方和；利用优化的赤池信息量准则公式，计算所述全部滞后阶数对应的赤池信息量准则函数值；选取最小的所述赤池信息量准则函数值对应的滞后阶数为最优滞后阶数；得到所述最优滞后阶数对应的回归系数。本申请针对传统算法中的多次应用普通最小二乘法算法进行算法强度缩减和近似计算，提高两个时间序列协整关系的验证速度。

摘要： 本发明公开一种考虑源荷协整关系的经济调控方法，步骤包括：S1.构建新能源出力曲线、负荷曲线与电价时间序列之间的协整关系；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源出力曲线、负荷曲线、电价的时间序列，计算得到常规出力残差序列；S3.根据目标电力系统的新能源出力和负荷，对应调整电价使得新能源出力曲线与负荷曲线形成协整运行状态，进而使常规机组出力平稳。本发明能够实现源荷曲线协整运行状态，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。

摘要： 本发明公开了一种金融交易数据中协整对的量子查找方法及装置，方法包括：获得包含多个金融交易数据的交易数据矩阵，制备包含交易数据矩阵对应的厄米矩阵的量子态；根据厄米矩阵的量子态，制备携带厄米矩阵的特征值信息的特征值量子态；对特征值量子态进行估计，根据估计的特征值计算厄米矩阵的条件数；根据条件数的大小，查找交易数据矩阵中的协整对；其中，协整对为具有协整关系的金融交易数据。利用本发明实施例，能够实现量子算法在金融交易领域的应用，能够查找金融交易数据中具有协整关系的协整对，以满足高频交易的需求，并填补相关技术的空白。