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机译:最优期货套期的双变量高频波动模型
Natl Chi Nan Univ, Dept Banking & Finance, 1 Univ Rd, Nantou 54561, Taiwan;
Univ Texas San Antonio, Dept Econ, San Antonio, TX USA;
机译:最优期货对冲的多元马尔可夫政权切换高频波动模型
机译:实现未来:利用基于高频的波动率(重)模型进行预测
机译:新的DCC分析对产油国的石油期货和石油股票之间的收益传递,波动溢出和最优套期保值进行了分析
机译:贵金属期货收益率的波动对冲模型
机译:在极端条件波动期间,石油期货市场的效率以及对称与非对称GARCH模型的对冲有效性。
机译:随机波动模型下欧式衍生工具的静态套期保值新方案(2008年6月修订,发表于“期货市场期刊”,第29-5卷,397-413页,2009年。)