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股指期货波动溢出效应的实证研究——来自双变量EC-EGARCH模型的证据

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摘要

当前中国股指期货尚未上市,而香港市场的恒生股指期货则是一个很好的参照物.研究表明香港股市和期市之间存在相互引导关系,两市各自的波动性对消息的反应存在不对称性,并且期市和现市之间,期货交易产生的信息会加剧恒生指数的波动,而恒生指数的波动并不能对期货价格的波动产生显著的影响,因此存在不对称的溢出效应.

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来源
《华中科技大学学报（社会科学版）》|2009年第4期|75-80|共6页
作者
张宗成; 王郧;
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作者单位

华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074;

华中科技大学,经济学院,湖北,武汉,430074;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
股指期货; 波动溢出; 双变量误差修正; EGARCH;
入库时间 2022-08-18 00:37:20

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