Concordia University (Canada).;
机译:欧洲小麦期货市场的套期保值有效性:多元GARCH模型的应用
机译:原油现货与期货市场之间的时变和非对称依赖关系:基于基于混合copula的ARJI-GARCH模型的证据
机译:马尔可夫转换GARCH模型用于能源期货市场的贝叶斯对冲
机译:基于非对称波动GADCH模型的CSI300股指期货对冲策略
机译:单一股票期货的对冲有效性:在GARCH模型下使用恒定和时变对冲比率的研究。
机译:M-GARCH套期保值比率和澳大利亚期货市场中的套期有效性