机译:马尔可夫转换GARCH模型用于能源期货市场的贝叶斯对冲
Univ Ca Foscari Venice, Dept Econ, Fondamenta San Giobbe 873, I-30121 Venice, Italy;
Univ Ca Foscari Venice, Dept Econ, Fondamenta San Giobbe 873, I-30121 Venice, Italy;
Univ Ca Foscari Venice, Dept Econ, Fondamenta San Giobbe 873, I-30121 Venice, Italy;
Energy futures; GARCH; Hedge ratio; Markov-switching;
机译:使用GARCH和Markov转换建模碳现货和期货价格回报GARCH模型来自第一个承诺期的证据(2008-2012年)
机译:基于Copula的最优期货套期保值制度转换GARCH模型
机译:马尔可夫切换GARCH模型均值的局部非平稳性检验:近似贝叶斯方法
机译:基于GARCH模型和马尔可夫交换模型的中国股市波动的实证分析
机译:在极端条件波动期间,石油期货市场的效率以及对称与非对称GARCH模型的对冲有效性。
机译:使用贝叶斯马尔可夫切换GJR-GARCH copula-EVT模型细化风险价值估算
机译:马尔可夫转换GARCH模型用于能源期货市场的贝叶斯对冲