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按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布

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根据按比例分红策略下具有常利卑的传统风险过程,得到了关于破产时刻、破产前的瞬时盈余颧及破产赤宇的联合分布的确切表达式.

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来源
《天津师范大学学报（自然科学版）》 |2008年第4期|49-53|共5页
作者
王玲芝; 裴新年; 徐明军; 张春生;
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作者单位

天津现代职业技术学院,天津,300222;

中共天津市委党校基础课教研部,天津,300191;

天津电子信息职业技术学院,天津,300110;

南开大学数学学院,天津,300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类复分析、复变函数;随机过程;
关键词
复合泊松分布的风险模型; 利率; 按比例分红策略; 破产时刻; 破产前的瞬时盈余额; 破产赤字; 转移密度函数; 拉普拉斯变换;

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1. 按比例分红策略下具有常利率的泊松风险模型——Gerber-Shiu折现罚金函数 [J] . 王玲芝 ,张春生 ,占学宝 . 天津师范大学学报（自然科学版） . 2008,第3期
2. 常利率环境下索赔额为一般分布的分红问题 [C] . 李丽丽 ,冯敬海 ,宋立新 . 中国现场统计研究会第十三届学术年会 . 2007
3. 按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型 [A] . 王玲芝 . 2007

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