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Scandinavian Actuarial Journal

SCI

中文名称：斯堪的纳维亚精算杂志

ISSN：0346-1238
出版周期：

发文量：78

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1.An extension of the Whittaker-Henderson method of graduation

机译：Whittaker-Henderson毕业方法的扩展
- 作者：Alicja S. Nocona amp;William F. Scotta*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第1期
2.Stochastic projection for large individual losses

机译：大量个人损失的随机预测
- 作者：Damien Drieskensa Marc Henryb Jean-FranÃ§ois Walhinac* amp;JÃ¼rgen Wielandtsa
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第1期
3.Joint moments of discounted compound renewal sums

机译：折价续签总金额的共同时刻
- 作者：Ghislain LÃ©veillÃ©a* amp;Franck AdÃ©kambia
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第1期
4.Non-parametric estimation of the Gerber-Shiu function for the Wiener-Poisson risk model

机译：Wiener-Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数的非参数估计
- 作者：Yasutaka Shimizuab*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第1期
5.An improvement of the Berry-Esseen inequality with applications to Poisson and mixed Poisson random sums

机译：应用于泊松和混合泊松随机和的Berry-Esseen不等式的改进
- 作者：Victor Koroleva amp;Irina Shevtsovaa*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第2期
6.Modeling dependent yearly claim totals including zero claims in private health insurance

机译：对相关年度索赔总额进行建模，包括私人健康保险中的零索赔
- 作者：Vinzenz Erhardta* amp;Claudia Czadoa
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第2期
7.A generalized penalty function for a class of discrete renewal processes

机译：一类离散更新过程的广义罚函数
- 作者：Jae-Kyung Wooa*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第2期
8.Understanding, modelling and managing longevity risk: key issues and main challenges

机译：了解，建模和管理寿命风险：关键问题和主要挑战
- 作者：Pauline Barrieua* Harry Bensusanb Nicole El Karouib Caroline Hillairetb StÃ©phane Loiselc Claudia Ravanellid amp;Yahia Salhice
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第3期
9.A unifying approach to the analysis of business with random gains

机译：统一分析随机收益业务的方法
- 作者：Eric C. K. Cheunga*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第3期
10.Erlang risk models and finite time ruin problems

机译：Erlang风险模型和有限时间破坏问题
- 作者：David C. M. Dicksona* amp;Shuanming Lia
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第3期
11.A handbook of parametric survival models for actuarial use

机译：精算参数生存模型手册
- 作者：S. J. Richardsa*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第4期
12.Performance measurement of pension strategies: a case study of Danish life cycle products

机译：养老金策略的绩效衡量：以丹麦生命周期产品为例
- 作者：Montserrat GuillÃ©na* Jens Perch Nielsenb Ana M. PÃ©rez-MarÃna amp;Kitt S. Petersenc
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第4期
13.A mixed copula model for insurance claims and claim sizes

机译：保险索赔和索赔大小的混合copula模型
- 作者：Claudia Czadoa Rainer Kastenmeiera Eike Christian Brechmanna* amp;Aleksey Mina
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2012年第4期
14.Future building water loss projections posed by climate change

机译：气候变化对未来建筑失水的预测
- 作者：Ola Hauga* Xeni K. Dimakosa Jofrid F. VÃ¥rdala Magne Aldrina amp;Elisabeth Meze-Hauskenb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第1期
15.Diagonal effects in claims reserving

机译：保留索赔中的对角效应
- 作者：Anders Hedegaard Jessena* amp;Niels Rietdorfb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第1期
16.Folded and log-folded-t distributions as models for insurance loss data

机译：折叠和对数t分布作为保险损失数据的模型
- 作者：Vytaras Brazauskasa* amp;Andreas Kleefelda
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第1期
17.Erlangian approximation to finite time ruin probabilities in perturbed risk models

机译：扰动风险模型中有限时间破产概率的埃尔朗近似
- 作者：David A. Stanforda* Kaiqi Yua amp;Jiandong Rena
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第1期
18.The proper distribution function of the deficit in the delayed renewal risk model

机译：延迟更新风险模型中赤字的适当分布函数
- 作者：So-Yeun Kima amp;Gordon E. Willmotb*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第2期
19.Covariance of discounted compound renewal sums with a stochastic interest rate

机译：折扣复合续签金额与随机利率的协方差
- 作者：Ghislain LÃ©veillÃ©a* amp;Franck AdÃ©kambia
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第2期
20.On a multi-threshold compound Poisson surplus process with interest

机译：具有利息的多阈值复合泊松盈余过程
- 作者：Ilie-Radu Mitrica* amp;Kristina P. Sendovaa
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第2期
21.Extending the Lee-Carter model: a three-way decomposition

机译：扩展Lee-Carter模型：三向分解
- 作者：Maria Russolilloa* Giuseppe Giordanoa amp;Steven Habermanb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第2期
22.Composite Lognormal-Pareto model with random threshold

机译：具有随机阈值的复合对数正态-帕累托模型
- 作者：Mathieu Pigeona* amp;Michel Denuitb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第3期
23.Hierarchical structures in the aggregation of premium risk for insurance underwriting

机译：保险承保保费风险汇总中的层次结构
- 作者：Nino Savelliab* amp;Gian Paolo Clementeab
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第3期
24.Prediction of outstanding payments in a Poisson cluster model

机译：泊松聚类模型中的未付款项预测
- 作者：Anders Hedegaard Jessena Thomas Mikoscha* amp;Gennady Samorodnitskyb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第3期
25.Minimising expected discounted capital injections by reinsurance in a classical risk model

机译：在经典风险模型中，通过再保险最大限度地减少预期的贴现资本注入
- 作者：Julia Eisenberga amp;Hanspeter Schmidlia*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第3期
26.EDITORS

机译：编辑
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第4期
27.On the distortion of a copula and its margins

机译：关于copula的变形及其边缘
- 作者：Emiliano A. Valdeza* amp;Yugu Xiaob
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第4期
28.Actuarial mathematics for life contingent risks by David C.M. Dickson, Mary R. Hardy and Howard R. Waters

机译：生命偶然风险的精算数学David C.M.迪克森，玛丽·R·哈迪和霍华德·R·沃特斯
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第4期
29.The genetics of breast and ovarian cancer IV: a model of breast cancer progression

机译：乳腺癌和卵巢癌的遗传学IV：乳腺癌进展的模型
- 作者：Baopeng Lua Angus Macdonaldb* amp;Howard Watersb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第4期
30.Regression modeling with actuarial and financial applications by Edward W. Frees

机译：爱德华·弗里斯（Edward W. Frees）的精算和财务应用回归模型
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第4期
31.Nonlife actuarial models, theory, methods and evaluation by Yiu-Kuen Tse

机译：谢耀权非寿险精算模型，理论，方法和评估
- 作者：Boualem Djehichea*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第4期
32.The genetics of breast and ovarian cancer V: application to income protection insurance

机译：乳腺癌和卵巢癌的遗传学V：在收入保护保险中的应用
- 作者：Baopeng Lua Angus Macdonaldb* Howard Watersb amp;Fei Yub
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2011年第4期
33.Modeling multiple risks in the presence of double censoring

机译：在双重审查的情况下对多种风险建模
- 作者：Peter F. Adamica*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第1期
34.Pensions and genetics: can longevity genes be reliable risk factors for annuity pricing?

机译：退休金和遗传学：寿命基因是否可以成为年金定价的可靠风险因素？
- 作者：Angus Macdonalda* amp;Kenneth McIvorb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第1期
35.Investing for retirement through a with-profits pension scheme: a client's perspective

机译：通过有利润的退休金计划投资退休：客户的观点
- 作者：Michael Preisela* SÃ¸ren F. Jarnera amp;Rune Eliasena
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第1期
36.Lapse rate modeling: a rational expectation approach

机译：延迟率建模：合理的期望方法
- 作者：Domenico De Giovannia*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第1期
37.Optimal dividend payments in the classical risk model when payments are subject to both transaction costs and taxes

机译：经典风险模型中的最佳股利支付，当支付同时受交易成本和税收的影响时
- 作者：Lihua Baia* amp;Junyi Guoa
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第1期
38.Can stocks help mend the asset and liability mismatch?

机译：股票能否帮助修补资产和负债的错配？
- 作者：Boualem Djehichea* amp;Jonas RinnÃ©b
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第2期
39.Strong stability in a two-dimensional classical risk model with independent claims

机译：具有独立索赔的二维古典风险模型的强稳定性
- 作者：Zina Benouareta* amp;Djamil AÃ¯ssania
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第2期
40.Higher-order expansions for compound distributions and ruin probabilities with subexponential claims

机译：具有次指数要求的复合分布和破产概率的高阶展开
- 作者：HansjÃ¶rg Albrecherab* Christian Hippc amp;Dominik Kortschaka
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第2期
41.Extremes on the discounted aggregate claims in a time dependent risk model

机译：时变风险模型中折现总索赔额的极值
- 作者：Alexandru V. Asimita amp;Andrei L. Badescua*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第2期
42.On the maximum severity of ruin in the compound Poisson model with a threshold dividend strategy

机译：具有阈值分红策略的复合泊松模型中破产的最大严重性
- 作者：Shuanming Lia* amp;Yi Lub
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第2期
43.Commutation functions under Gompertz-Makeham mortality

机译：Gompertz-Makeham死亡率下的换向函数
- 作者：Andreas Nordvall LagerÃ¥sa*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第2期
44.Erratum to: âStatistical estimate of the proportional hazard premium of lossâ

机译：勘误至：“损失的比例风险溢价的统计估计”
- 作者：Abdelhakim Necira* Brahim Brahimia amp;Djamel Meraghnia
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第3期
45.An effective method for constructing bounds for ruin probabilities for the surplus process perturbed by diffusion

机译：为扩散扰动的剩余过程构造破产概率边界的有效方法
- 作者：Cary Chi-Liang Tsaia* amp;Yi Lua
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第3期
46.Analysis of ruin measures for the classical compound Poisson risk model with dependence

机译：具有依赖关系的经典复合Poisson风险模型的破产措施分析
- 作者：HÃ©lÃ©ne Cossettea Etienne Marceaua* amp;Fouad Marria
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第3期
47.Moment generating functions of compound renewal sums with discounted claims

机译：具有折价索赔的复合续签金额的矩生成函数
- 作者：Ghislain LÃ©veillÃ©a* JosÃ© Garridob amp;Ya Fang Wangb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第3期
48.Gerber-Shiu analysis with a generalized penalty function

机译：具有广义罚函数的Gerber-Shiu分析
- 作者：Eric C.K. Cheunga David Landriaulta Gordon E. Willmota amp;Jae-Kyung Wooa*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第3期
49.Stochastic mortality under measure changes

机译：衡量指标变化的随机死亡率
- 作者：Enrico Biffisa* Michel Denuitbc amp;Pierre Devolderc
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第4期
50.Inequalities for the De Pril approximation to the distribution of the number of policies with claims

机译：De Pril近似于带索赔的保单数量分布的不等式
- 作者：Raluca Vernica Jan Dhaeneb amp;BjÃ¸rn Sundtc*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第4期
51.Some results on the joint distribution prior to and at the time of ruin in the classical model

机译：关于经典模型在破坏之前和破坏时的联合分布的一些结果
- 作者：Georgios Psarrakosa*
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第4期
52.Multiple decrement modeling in the presence of interval censoring and masking

机译：在存在间隔检查和屏蔽的情况下进行多次递减建模
- 作者：Peter Adamica* Stephanie Dixonb amp;Daniel Gillisb
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2010年第4期
53.Uncertainty of the claims development result in the chain ladder method

机译：链梯法中索赔开发结果的不确定性
- 作者：Mario V. Wthrich;Michael Merz;Natalia Lysenko
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第1期
- Non-life insurance;
- Claims reserving;
- Chain ladder method;
- Mean square error of prediction;
- Claims development result;
- Solvency II;
54.Indifference pricing of a life insurance portfolio with systematic mortality risk in a market with an asset driven by a Lvy process

机译：具有Lvy流程驱动资产的市场中具有系统性死亡风险的人寿保险投资组合的无差别定价
- 作者：ukasz Delong
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第1期
- Lvy process;
- Stochastic mortality;
- Counting process;
- Hamilton-Jacobi-Bellman equation;
- Lundberg's inequality;
55.Management of catastrophic risks considering the existence of early warning systems

机译：考虑到预警系统的存在，管理灾难性风险
- 作者：Claudia Flores
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第1期
- Early warning system;
- Government;
- Arrival process;
- Risk reserve;
- Stochastic optimization;
56.The distribution of compound sums of Pareto distributed losses

机译：帕累托分布损失复合和的分布
- 作者：Colin M. Ramsay
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第1期
57.Elliptical families and copulas: tilting and premium; capital allocation

机译：椭圆族和系动子：倾斜和优质；资本配置
- 作者：Zinoviy Landsman
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第2期
- Elliptical copula and family;
- Symmetric marginals;
- Elliptical copula tilting;
- Premium;
- Capital allocation;
58.A flexible model for actuarial risks under dependence

机译：依赖条件下的精算风险灵活模型
- 作者：Willem Albers;Wilbert C. M. Kallenberg;Viktor Lukocius
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第2期
- Aggregate claims;
- Overdispersion;
- Cumulants;
- Dependence;
- Tail events;
59.Book Review

机译：书评
- 作者：Boualem Djehiche
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第2期
60.Monotonicity properties and the deficit at ruin in the Sparre Andersen model

机译：Sparre Andersen模型中的单调性和破产亏损
- 作者：Georgios Psarrakos;Konstadinos Politis
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第2期
- Probability of ruin;
- Deficit at ruin;
- Renewal equation;
- DFR class;
- IFR class;
- IMRL class;
- Increasing convolution ratio (ICR) class;
- Ladder height;
61.Risk minimization with inflation and interest rate risk: applications to non-life insurance

机译：通过通胀和利率风险将风险降至最低：非人寿保险的应用
- 作者：Jrme Barbarin;Tanguy De Launois;Pierre Devolder
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2009年第2期
- ALM;
- Non-life insurance;
- Inflation risk;
- Risk minimization;
- Marked point process;
- Beta-Stacy process;
62.Premium and reinsurance control of an ordinary insurance system with liabilities driven by a fractional Brownian motion

机译：具有分数布朗运动驱动的普通保险系统的保费和再保险控制
- 作者：Alexandros A. Zimbidis a
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第1期
63.Randomized dividends in the compound binomial model with a general premium rate

机译：复合二项式模型中具有一般溢价率的随机股息
- 作者：David Landriault
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第1期
64.Solvency II: stability problems with the SCR aggregation formula

机译：偿付能力II：SCR聚合公式的稳定性问题
- 作者：Dietmar Pfeifer;Doreen Strassburger
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第1期
- Solvency II;
- SCR;
- Skewness;
- Symmetry;
- Calibration;
- Copulas;
65.The optimal claiming strategies in a Bonus-Malus System and the monotony property 1

机译：Bonus-Malus系统中的最优索赔策略和单调性1
- 作者：Yaniv Zaks
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第1期
- Optimal strategy;
- Policyholder's behavior;
66.On finite-time ruin probabilities for classical risk models

机译：关于经典风险模型的有限时间破产概率
- 作者：Claude Lefvre;Stphane Loisel
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第1期
67.On systematic mortality risk and risk-minimization with survivor swaps

机译：关于系统性的死亡风险和幸存者互换的风险最小化
- 作者：Mikkel Dahl;Martin Melchior;Thomas Mller
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第2期
- Stochastic mortality;
- Affine mortality structure;
- Risk-minimization;
- Survivor swap;
68.Mortality among Swedish insured

机译：瑞典被保险人的死亡率
- 作者：Ellinor Samuelsson
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第2期
- Mortality;
- Lee-Carter;
69.Modelling and management of mortality risk: a review

机译：死亡风险建模与管理：回顾
- 作者：Andrew J. G. Cairns;David Blake;Kevin Dowd
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第2期
- Stochastic mortality models;
- Short-rate models;
- Market models;
- Cohort effect;
- SCOR market model;
- Mortality-linked securities;
- Mortality swaps;
- q-forwards;
70.The evolution of death rates and life expectancy in Denmark

机译：丹麦的死亡率和预期寿命的演变
- 作者：Sren Fiig Jarner;Esben Masotti Kryger;Chresten Dengse
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第2期
71.Reference mortality K2004 of personal life insurance policies in Finland

机译：芬兰个人人寿保险单的参考死亡率K2004
- 作者：Mika Mkinen
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第2期
- Life insurance mortality;
- Lee-Carter method;
- Mortality development;
- Cohort mortality;
72.Second-order Bayesian revision of a generalised linear model

机译：广义线性模型的二阶贝叶斯修正
- 作者：Greg Taylor
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第4期
73.Modelling long-term investment returns via Bayesian infinite mixture time series models

机译：通过贝叶斯无限混合时间序列模型对长期投资收益进行建模
- 作者：John W. Lau;Tak Kuen Siu
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第4期
74.Bounds on the estimation error in the chain ladder method

机译：链梯法中估计误差的界线
- 作者：Mario V. Wthrich;Michael Merz;Hans Bhlmann
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第4期
- Non-life insurance;
- Claims reserving;
- Chain ladder;
- Mean square error of prediction;
- Estimation error;
75.Book Review

机译：书评
- 作者：Boualem Djehiche
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第4期
76.39th INTERNATIONAL ASTIN COLLOQUIUM

机译：第39 th 国际ASTIN COLLOQUIUM
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第4期
77.Combining generalized linear models and credibility models in practice

机译：在实践中结合广义线性模型和可信度模型
- 作者：Esbjrn Ohlsson
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第4期
- Generalized linear models;
- Credibility theory;
- Hierarchical credibility;
- Car model classification;
- Motor insurance;
- Multi-level factor;
78.Solvency II: stability problems with the SCR aggregation formula

机译：偿付能力II：SCR聚合公式的稳定性问题
- 作者：Dietmar Pfeifer;Doreen Strassburger
- 期刊名称：《Scandinavian Actuarial Journal》 | 2008年第4期

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