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Black-Scholes方程的一种新的证明思路和方法

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摘要

考虑欧式看涨期权的定价问题.采用一种新的思路和方法导出了Black-Scholes方程.此方法比经典的Black-Scholes推导方法更严密,证明过程更符合Black-Scholes模型的基本假设.最后给出了Black-Scholes公式.

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来源
《上海工程技术大学学报》 |2007年第3期|196-198|共3页
作者
田明;
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作者单位

上海工程技术大学,基础教学学院,上海,201620;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
看涨期权; Black-Scholes方程; It'o引理; 无套利;

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