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支付红利下Black-Scholes方程的一类新的有效差分算法

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Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义.本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造了显-隐和隐-显差分格式解法,给出格式的收敛性、稳定性和误差估计,分析表明隐-显格式和隐-显格式的计算量是相同的且比Crank-Nicolson格式要小的多;数值试验证实支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式方法是可行的.

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来源
《华北电力大学第八届研究生学术交流年会》|2010年|150-155|共6页
会议地点北京
作者
Wu Lifei; 吴立飞; Yang Xiaozhong; 杨晓忠;
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作者单位

华北电力大学研究生院（筹）研工部;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融、银行理论;
关键词
金融数学; Black-Scholes方程; 有效差分算法;

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专利

1. 支付红利下Black-Scholes方程的交替分段C-N格式解法 [J] . 吴立飞1 ,杨晓忠1 . 应用数学进展 . 2013,第004期
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