波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析

顾贤斌; 李序颖

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波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析

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针对目前关于各类航运市场的研究都暗示出波罗的海干散货运价指数(BDI)很可能具有长记忆性的问题,对BDI是否具有长记忆性问题进行实证研究.BDI收益率序列的R/S分析和ADF-KPSS联合检验表明BDI收益率序列不具有显著的长记忆性;对代表BDI波动性的绝对收益率和平方收益率进行ADF-KPSS联合检验,发现两者都具有显著的长记忆性;应用FIGARCH模型,度量其波动的长记忆性.这些研究结果反映出国际航运市场确实具有一定的长记忆性.

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来源
《上海海事大学学报》|2009年第1期|40-44,78|共6页
作者
顾贤斌; 李序颖;
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作者单位

上海海事大学,经济管理学院,上海,200135;

上海海事大学,经济管理学院,上海,200135;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类世界水路运输经济;数理统计;货物运输;
关键词
BDI; 长记忆性; ADF-KPSS联合检验; FIGARCH模型; 修正R/S分析法;

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