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中国出口集装箱运价指数与波罗的海干散货运价指数的实证分析

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本文对中国出口集装箱运价指数(CCFI)与波罗的海干散货运价指数(BDI)的基本统计特征进行对比分析,利用协整理论及Granger因果检验研究了两者的关系,并对其收益序列及其波幅进行建模.研究发现,CCFI以及BDI收益序列具有股票价格收益序列的特征,CCFI与BDI具有协整关系,而且CCFI周收益率是BDI周收益率的Granger原因.

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来源
《中国现场统计研究会第十二届学术年会》|2005年|314-317|共4页
会议地点烟台
作者

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作者单位

中国现场统计研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类一般数理统计;运输成本、运价和票价;
关键词
出口集装箱; 干散货; 运价指数; 协整理论; Granger因果检验; GARCH; 收益序列;
入库时间 2022-08-17 10:56:53

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