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混合观测体系下谱正Lévy风险模型的分红问题

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在谱正Lévy风险模型下讨论基于混合观测体系(hybrid observation scheme)的分红问题.通过拉普拉斯变换法给出了破产时间和总的分红量的联合拉普拉斯变换,避免了对谱正Lévy过程的有界变差路径和无界变差路径分别进行讨论.

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来源
《曲阜师范大学学报：自然科学版》 |2021年第2期|19-26|共8页
作者
杨晓凤; 董华;
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作者单位

曲阜师范大学统计学院;

山东省曲阜市273165;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
谱正Lévy过程; 分红问题; 混合观测体系; 拉普拉斯变换; 尺度函数;

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