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基于簇生点过程的L(E)VY干扰下的冲击模型及其在风险理论中的应用

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摘要

本文基于簇生点过程框架和保险风险背景构造了一类新的累积冲击模型和极端值冲击模型, 并引进一个干扰过程来描述随机环境影响的特征. 依据主过程为时倚Poisson过程、干扰过程为L.evy过程的基本假设,研究了模型的极限行为. 然后将有关结果应用于保险风险模型.

来源
《第7届国际可靠性、维修性、安全性学术会议(The Seventh International Conference on Reliability,Maintainability and Safety)》|2007年|1-6|共6页
会议地点北京
作者
白建明;
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作者单位

中国宇航学会;

中国兵工学会;

中国航空学会;

中国电子学会;

中国机械工程学会;

中国仪器仪表学会;

中国现场统计学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类可靠性理论;期望与预测;
关键词
累积冲击模型; 极端值冲击模型; 簇生点过程; 无穷可分; 风险模型; 净支付过程;
入库时间 2022-08-17 10:29:58