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跳跃扩散型汇率过程的外汇期权定价

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摘要

在完全外汇市场环境下,讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Poisson过程共同驱动时外汇欧式未定权益的定价问题,并在常系数情形下获得了欧式外汇期权Black-Scholes定价公式及其套期保值策略,最后给出了一种多汇率过程的线性组合式未定权益的定价.

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来源
《经济数学》 |2003年第1期|13-18|共6页
作者
邓国和;
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作者单位

广西师范大学数学与计算机科学学院,广西,桂林,541004;

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正文语种 chi
中图分类国外汇兑和国际结算;
关键词
欧式未定权益; 外汇; 期权; 套期保值;

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