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汇率服从跳扩散过程的外汇期权定价

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摘要

在汇率过程为分形跳—扩散过程,执行价格为常数的条件下,构造出汇率函数受分形B rown运动和跳—扩散过程共同作用的模型,得到了执行价格为常数的外汇期权的定价公式.

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来源
《哈尔滨师范大学自然科学学报》 |2017年第1期|22-24|共3页
作者
王永娟; 孙丽男;
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作者单位

黑河学院;

黑河学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类外汇市场;
关键词
分形跳—扩散; 外汇期权; 汇率; 保险精算定价;

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