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基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价

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摘要

在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的几种买入的以本币计价的欧式期权定价公式.

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来源
《高校应用数学学报：A辑》 |2016年第1期|21-29|共9页
作者
李文汉; 刘丽霞; 孙红岩;
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作者单位

河北师范大学数学与信息科学学院;

石家庄经济学院数理学院;

白求恩医务士官学校;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
跳扩散过程; 汇率; 鞅定价方法; 风险中性;

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