股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价

摘要

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,给出了欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.