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次分数跳扩散过程下亚式期权的保险精算定价

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在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,以及看涨、看跌期权的平价关系.数值模拟的结果验证了定价模型的有效性.

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来源
《宁夏大学学报（自然科学版）》|2021年第3期|241-247|共7页
作者
胡攀;
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作者单位

四川文理学院数学学院四川达州 635000;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
次分数布朗运动; 跳扩散模型; 亚式期权; 保险精算法; 数值模拟;

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