基于双指数跳扩散过程的亚式期权的解析定价

摘要

研究了双指数跳-扩散模型下亚式期权的定价,得到了这些期权定价得解析公式.在风险中性下,亚式期权的值在恰当的边际条件和终值条件下满足广义Black-Scholes方程:我们提出一种在跳扩散模型下亚式期权定价的新方法.该方法在于为亚式期权所满足的偏积分--微分方程指定恰当的边际条件和终值条件;然后,利用拉普拉斯变换求解该方程,得到了亚式期权的解析定价公式.