跳扩散过程

摘要： 研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯模型下交换期权定价公式.最后进行数值模拟,赫斯特指数和跳跃强度对期权价值有显著影响.

摘要： 在不连续随机利率和O-U环境下,研究具有不确定执行价格的商期权的定价问题.假设标的资产服从多维指数O-U过程,随机利率服从不连续的随机过程,利用带跳的Girsanov定理和测度变换的方法,推导出具有不确定执行价格的商期权的定价公式,从而推广了商期权的定价模型.

摘要： 本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单位,构造具有跳扩散过程的标的资产的价格过程,推导出了数字幂交换期权的价格公式.最后,借助两支股票的调整后收盘价的历史数据,讨论了数字幂交换期权的价格过程.

摘要： 在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题.利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式.研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用特征函数的积分表示选择期权的价格,形式比较简单.

摘要： 在标的资产价格服从跳扩散过程且贴现债券价格服从几何布朗运动的假设条件下,考虑了选择期权的定价问题。利用测度变换的方法,得到了用对数收益率的特征函数表示的选择期权价格的半解析表达式。研究结果对跳跃幅度的分布没有限制,并用特征函数的积分表示选择期权的价格,形式比较简单。

摘要： 本文基于场外衍生品市场资产价格跳跃行为以及随机波动两大风险因素并存的特征,研究了交易合约资本成本的估值调整问题.具体思路如下:首先,通过半复制法建立一个引入资本的对冲投资组合策略;然后,根据交易合约价值与其无风险价值两个偏微分方程的差值导出估值调整的偏微分方程;最后,通过Feynman-Kac公式推导出总估值调整的计算表达式,进而分解出资本估值调整计算表达式.本文提出的资本估值调整计算模型,可使衍生品合约价值的价格得到进一步修正,为资产定价拓展了新的研究领域,也为推动估值调整的发展提供了新思路.

摘要： 在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式.

摘要： 运用加权最小二乘蒙特卡洛模拟法(WLSM)研究标的资产服从跳扩散过程的美式回望期权定价问题,改进了Longstaff等提出的最小二乘模拟法.运用WLSM对美式回望期权进行定价,数值实验结果表明该方法具有较为显著的优势.

摘要： 本文通过对人民币/美元的基准汇价价的统计分析,发现存在尖峰厚尾现象,为此引入了跳扩散模型.利用极大似然估计方法进行了实证分析.

摘要： 假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。

摘要： 假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。

摘要： 假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。

摘要： 假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。

摘要： 假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。

摘要： 本文研究采用“边界策略”的分红问题。假定公司的资产盈余为带随机干扰的经典风险过程。在常利率环境下，针对一般索赔额分布给出累积分红折现期望值的表达式.

摘要： 本文研究采用“边界策略”的分红问题。假定公司的资产盈余为带随机干扰的经典风险过程。在常利率环境下，针对一般索赔额分布给出累积分红折现期望值的表达式.

摘要： 本文研究采用“边界策略”的分红问题。假定公司的资产盈余为带随机干扰的经典风险过程。在常利率环境下，针对一般索赔额分布给出累积分红折现期望值的表达式.

摘要： 本文研究采用“边界策略”的分红问题。假定公司的资产盈余为带随机干扰的经典风险过程。在常利率环境下，针对一般索赔额分布给出累积分红折现期望值的表达式.

摘要： 本发明涉及一种测量CO2在油水两相间扩散过程及扩散系数的方法，该方法将单液相压力降落法与双液相扩展浓度分布模型相结合，根据压力降落法测定的CO2在单液相中的扩散系数，通过扩展浓度分布模型可以直接得到CO2在两个液相中的浓度分布，进而获得CO2在油水两相间的扩散系数。本发明的方法避免了直接测量CO2向双液相扩散时的压力，提高了后续实验数据处理时的计算精度，并且运算更为简洁；同时，本发明的方法更加符合高温高压下的扩散特征，避免了在双液相扩散压力降较小的条件下存在压力大幅波动的问题，使得计算结果更加符合高温高压下扩散的实际情况。

摘要： 本发明涉及一种CO2从水相向油相扩散过程中扩散系数及平衡浓度的测量方法，将U型管底部水相饱和CO2，形成饱和碳酸水，U型管a端注入CO2，b端注入原油，由于，水相中的CO2向油相扩散，碳酸水中的CO2不再饱和，从而使气相CO2溶解在碳酸水中。通过测定CO2向饱和碳酸水扩散造成的压力变化，结合压降公式即可求出CO2从水相向油相扩散时的扩散系数以及平衡后CO2在原油中的平衡浓度。本发明首次提出了利用改进的PVT压降法测定CO2从水相向油相扩散过程中的扩散系数，该方法操作简单，原理清晰，不用通过直接测定CO2从水相向油相扩散过程中的浓度变化即可求出扩散系数，本发明对于研究CO2在油水相间的运移分布和指导油气田开发具有重要意义。

摘要： 本发明涉及一种测量CO2从水相向油相扩散过程中扩散系数的装置,包括依次垂直并排连接在管道上的CO2气源、蒸馏水源、U型高温高压可视扩散装置、原油源，U型高温高压可视扩散装置内垂直设有钢体隔板，钢体隔板将U型高温高压可视扩散装置内分隔成底部相通的左侧空间及右侧空间，U型高温高压可视扩散装置内底部设有测温点、测压点、下出口，装置还包括压力采集系统、回压气罐、加热器、温度控制系统，本发明原理可靠，操作简便，克服了油气水密度差异造成的影响，将测定气液两相扩散系数的压降法应用到气体在水相、油相间扩散系数测定中，无需测定CO2浓度变化和实验平衡压力即可求出CO2从水相向油相的扩散系数。

摘要： 本发明提供了一种干氧扩散过程中氧在硅基片中扩散系数的确定方法，来获得二氧化硅的膜厚。本发明不再通过不断进行实验，直至二氧化硅的膜厚达到要求的方法。而是通过模拟在给定温度条件下干氧在硅基片中扩散至给定厚度的过程，得到扩散系数与温度之间的关系，进而计算任意温度下的扩散系数。根据计算得到的扩散系数，可以模拟干氧在给定条件下在硅基片中的扩散，预先计算出SiO

摘要： 本发明公开了一种涂层纺织材料固化过程中溶剂扩散过程的数值模拟方法，该方法将涂层织物的传质方程、能量守恒方程和涂层薄膜厚度随时间变化的方程三者进行耦合求解，定量计算涂膜内溶剂浓度随时间的变化情况。根据纺织材料为多孔介质，在涂层织物能量守恒方程中，涂层液符合流体传热特点，织物则用多孔介质传热方程描述：在设置传质方程求解的边界条件时，分别考虑了溶剂在涂层液与空气界面和织物与空气界面的扩散通量方程，因此可以获得更为准确的溶剂浓度分布情况。本发明可帮助确定涂层织物固化所需时间、固化后涂膜厚度和残留溶剂浓度。为涂层纺织材料固化条件的优化、涂膜缺陷的消除及新型干燥设备的开发设计提供理论指导和科学依据。

摘要： 本发明涉及一种测量CO2在油水两相间扩散过程及扩散系数的方法，该方法将单液相压力降落法与双液相扩展浓度分布模型相结合，根据压力降落法测定的CO2在单液相中的扩散系数，通过扩展浓度分布模型可以直接得到CO2在两个液相中的浓度分布，进而获得CO2在油水两相间的扩散系数。本发明的方法避免了直接测量CO2向双液相扩散时的压力，提高了后续实验数据处理时的计算精度，并且运算更为简洁；同时，本发明的方法更加符合高温高压下的扩散特征，避免了在双液相扩散压力降较小的条件下存在压力大幅波动的问题，使得计算结果更加符合高温高压下扩散的实际情况。

摘要： 本发明涉及一种测量CO2从水相向油相扩散过程中扩散系数的装置,包括依次垂直并排连接在管道上的CO2气源、蒸馏水源、U型高温高压可视扩散装置、原油源，U型高温高压可视扩散装置内垂直设有钢体隔板，钢体隔板将U型高温高压可视扩散装置内分隔成底部相通的左侧空间及右侧空间，U型高温高压可视扩散装置内底部设有测温点、测压点、下出口，装置还包括压力采集系统、回压气罐、加热器、温度控制系统，本发明原理可靠，操作简便，克服了油气水密度差异造成的影响，将测定气液两相扩散系数的压降法应用到气体在水相、油相间扩散系数测定中，无需测定CO2浓度变化和实验平衡压力即可求出CO2从水相向油相的扩散系数。

摘要： 本发明提供了一种干氧扩散过程中氧在硅基片中扩散系数的确定方法，来获得二氧化硅的膜厚。本发明不再通过不断进行实验，直至二氧化硅的膜厚达到要求的方法。而是通过模拟在给定温度条件下干氧在硅基片中扩散至给定厚度的过程，得到扩散系数与温度之间的关系，进而计算任意温度下的扩散系数。根据计算得到的扩散系数，可以模拟干氧在给定条件下在硅基片中的扩散，预先计算出SiO

摘要： 本发明公开了一种涂层纺织材料固化过程中溶剂扩散过程的数值模拟方法，该方法将涂层织物的传质方程、能量守恒方程和涂层薄膜厚度随时间变化的方程三者进行耦合求解，定量计算涂膜内溶剂浓度随时间的变化情况。根据纺织材料为多孔介质，在涂层织物能量守恒方程中，涂层液符合流体传热特点，织物则用多孔介质传热方程描述：在设置传质方程求解的边界条件时，分别考虑了溶剂在涂层液与空气界面和织物与空气界面的扩散通量方程，因此可以获得更为准确的溶剂浓度分布情况。本发明可帮助确定涂层织物固化所需时间、固化后涂膜厚度和残留溶剂浓度。为涂层纺织材料固化条件的优化、涂膜缺陷的消除及新型干燥设备的开发设计提供理论指导和科学依据。

摘要： 本发明涉及氢能利用领域，旨在提供一种利用SKPFM观测材料中局部组织氢扩散过程的装置。该装置包括：电化学充氢模块、微区氢渗透模块、原子力显微镜观测模块和计算机控制系统。本发明根据氢侵入材料引起材料局部接触电势差变化的原理，利用扫描开尔文探针力显微镜模块观测，通过该观测行为为测算材料中局部组织氢扩散系数创造条件。本发明的装置能够通过观测到微米甚至纳米范围的氢渗透情况，可以通过原位观测电化学氢渗透的过程，获得SKPFM观测的图像数据。该图像数据可以进一步被用于计算出材料中的氢扩散系数，进而实现在不同温度范围氢扩散系数的测量。与传统方法相比，本发明属于无损测试，具有测试准确度高、操作简便等优点。