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求解随机微分方程几类数值计算格式的分析

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摘要

讨论随机微分方程的几类数值计算格式,构造了求解非线性随机微分方程隐格式的预估校正算法,并利用这些数值算法进行了数值实验,分析比较了各种格式的平均全局误差. 数值结果表明,Euler方法和Milstein方法的显格式和半隐格式的计算精度比隐格式高.

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来源
《吉林大学学报（理学版）》 |2010年第2期|163-168|共6页
作者
傅味; 宫成春;
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作者单位

吉林大学,数学研究所,长春,130012;

吉林大学,数学研究所,长春,130012;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类常微分方程的数值解法;
关键词
随机微分方程; Euler方法; Milstein方法;

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