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求解随机微分方程的一个新的数值格式

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摘要

从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式.数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好.

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来源
《贵州科学》 |2021年第1期|75-78|共4页
作者
朱伟丹; 王自强;
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作者单位

贵州民族大学数据科学与信息工程学院贵州贵阳550025;

贵州民族大学数据科学与信息工程学院贵州贵阳550025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
Milstein方法; 随机微分方程; 数值格式; Simpson公式;

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