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考虑死亡风险下提供动态提款收益和最低保障的变额年金定价

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摘要

主要考虑了一类新的变额年金,该年金满足在合约累积期内保险公司给投保人提供一个动态的提款收益DWB(dynamie withdrawal benefit)和最低收益保障.本文在考虑死亡风险情况下,利用反射布朗运动的性质以及资产定价原则,给出了该类变额年金合约的定价公式的显示表达式.

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来源
《安徽工程大学学报》|2013年第1期|69-7277|共5页
作者
丁江玲; 王传玉; 凤旻;
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作者单位

安徽工程大学数理学院,安徽芜湖 241000;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法的应用;
关键词
动态提款收益; 最低收益保障; 反射布朗运动; 死亡风险; 定价公式;

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