定价公式

摘要： 近年来,国际市场长贸LNG采购价格呈现逐年降低的趋势,一批LNG项目受此影响推进放缓.长贸LNG价格在资源端受项目开发运营成本、投资者预期收益、资源国法律政策的影响,在市场端受消费者价格承受能力及可替代能源价格水平的影响,最终价格水平取决于供需双方利益的平衡点.因此,天然气进口企业在国际市场开展长贸LNG价格谈判时,应从资源端和市场端两个角度,结合成本加成、边际价值、替代能源价格、市场净回值等定价理论进行判断.

摘要： 天然气作为一种特殊商品,在生产、流通、分配和消费等各个环节都具有区别于一般商品的经济特性。对于天然气的定价方法,根据国内外具体实践,主要包括成本加成法和市场净回值法。本文从这两种定价公式入手,来具体分析其中的影响因素,找出天然气定价机制的突破口,从而进一步优化天然气定价机制,降低燃气成本,发展天然气能源。

摘要： 天然气作为一种特殊商品,在生产、流通、分配和消费等各个环节都具有区别于一般商品的经济特性.对于天然气的定价方法,根据国内外具体实践,主要包括成本加成法和市场净回值法.本文从这两种定价公式入手,来具体分析其中的影响因素,找出天然气定价机制的突破口,从而进一步优化天然气定价机制,降低燃气成本,发展天然气能源.

摘要： 文章根据可续期债的条款设计,归纳了其区别于普通信用债的四类主要特有风险,并构建其定价公式。结合存续的可续期债票息兑付发展态势,指出目前触发的虽然仅有利率风险和次级风险,但投资者已不能再忽视可续期债的票息风险和发行人道德风险,并据此调整其风险溢价。最后,文章就改进可续期债条款设计提出相关建议。

摘要： 市场上商品存在含税价与不含税价两类,会计核算按不含税价计价记账,顾客购买商品按含税价结算,企业定价方法多种多样,许多营销人员面对含税价与不含税价不知如何区分定价,有没有定价的理论公式呢?本文对商品定价公式的分类及推导进行了探讨.

摘要： 考虑利率过程服从Hull-White利率模型,标的资产价格服从跳扩散模型,并且假设跳跃服从Poisson过程,在以上假设的框架下,研究分析模型保险定价公式的显式表达式.应用标的资产的价格模型概率分布,并结合保险公平的保费原理,分析随机利率跳扩散模型期权保险定价解析表达式,同时得到了买权和卖权间的平价关系.在跳扩散模型的期权定价中,引进Hull-White随机利率的模型,是本文一个重要创新点.

摘要： 中国古陶瓷的市场价格如何估价,文博界收藏界拍卖界的专家多根据经验和结合历年的拍卖参考价进行估价,这种方法有一定的合理性,但科学理论依据不足.本文作者对这一问题进行了长期的研究.认为其估价的方法应该依据马克思劳动价值论、边际效用价值论和均衡价格论.综合上述三种价值价格理论,其价格首先取决于其价值的大小,其次结合给消费者带来的边际效用大小和市场供求来决定,并在此基础上给出了定价公式.

摘要： The mixed jump-diffusion fractional Brownian motion model under the Itóformula and fractional diffusion process with non-homogeneous Poisson process is proposed.A special Volterra equations of stochastic differential equations are estimated by discussing the definite solution of the model.Then the explicit solution of the Volterra equations is given by the operator equation iterative method.Finally both the pricing formulas and default probability of the fund with promised lowest return are obtained,and the correlation between the ratio of excess return and the guaranteed return level are also given.%研究了混合跳-扩散分数布朗运动模型下一类分红保底基金的违约概率问题.通过对模型定解问题的讨论得到了一个特殊的Volterra型方程,利用算子方程的迭代法给出了该Volterra型方程的显式解,得到了基金发行公司无法垫资的概率,给出了分红保底基金的定价公式,同时给出了超额收益比例与保底收益水平的相关关系.

摘要： 本文在标的资产价格遵循对数正态过程的假设下,研究如何把几何平均亚式期权推广到多资产期权的方法,并利用风险中性定价方法导出了几何平均亚式交换期权的定价公式.

摘要： 利用随机微分方程和鞅方法,讨论了基于时变参数的多维情形下的金融市场的数学模型,得到了欧式回望期权的定价公式.

摘要： 文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随机寿命的两值期权定价,得到相应的定价公式.

摘要： 场外交易的金融期权，由于没有诸如清算中心等第三方担保，存在着期权的空头可能违约情形。本文以公司价值信用风险模型为基础，将具有信用风险的期权的最终执行情况与交易对手公司的公司价值和负债联系起来，并运用无套利D对冲原理，推导出了公司负债确定和随机两种情况下含有信用风险的欧式期权的定价模型，并利用偏微分方程这一数学工具，求得了模型的显示解，并发现当设定的清偿率固定为一时，本文所推导的定价公式就是经典的Black-scholes 期权定价公式。

摘要： 本文在资本市场不完全的条件下，利用鞅理论，研究了未定权益的定价问题。分别给出了未定权益的买价和卖价的定价公式，这一结果是完全市场定价公式的推广。

摘要： 本文明确了装备经济信息对装备采办活动的重要作用，并从纯经济学的角度按照装备经济信息的信息商品特性，对如何应用定价公式解决装备经济信息的定价问题作了初步的探讨。

摘要： 首先介绍欧式买入期权(call option)定价公式,在此基础上引入四种管理期权;绩效嵌套期权(Performance-vested option);再定价期权(Repriceable stock option);回购期权(Purchased stock option);再置期权(Reload stock op-tion).并对这些期权的特点及对管理者的激励作用进行对比分析.

摘要： 依据无套利原理，获得了无赎回约束的可赎回可转换债券的定价分解公式，并给出了证明。定价分解公式将可转债分成了5部分：两种固定支付额不同的立即支付型标准美式二值买权、一种标准上敲出买权、一种延迟支付型标准美式二值买权，以及对应普通贴现债券。鉴于立即支付型标准美式二值买权在整个期权中的重要性，专门对它的敏感性Delta和Gamma值进行分析讨论，结果发现Delta值与标的股价呈现出正相关关系，随着标的股价的上升，其增幅逐渐减小。

摘要： 依据无套利原理，获得了无赎回约束的可赎回可转换债券的定价分解公式，并给出了证明。定价分解公式将可转债分成了5部分：两种固定支付额不同的立即支付型标准美式二值买权、一种标准上敲出买权、一种延迟支付型标准美式二值买权，以及对应普通贴现债券。鉴于立即支付型标准美式二值买权在整个期权中的重要性，专门对它的敏感性Delta和Gamma值进行分析讨论，结果发现Delta值与标的股价呈现出正相关关系，随着标的股价的上升，其增幅逐渐减小。

摘要： 依据无套利原理，获得了无赎回约束的可赎回可转换债券的定价分解公式，并给出了证明。定价分解公式将可转债分成了5部分：两种固定支付额不同的立即支付型标准美式二值买权、一种标准上敲出买权、一种延迟支付型标准美式二值买权，以及对应普通贴现债券。鉴于立即支付型标准美式二值买权在整个期权中的重要性，专门对它的敏感性Delta和Gamma值进行分析讨论，结果发现Delta值与标的股价呈现出正相关关系，随着标的股价的上升，其增幅逐渐减小。

摘要： 本发明提供一种信息显示装置，在电子字典等信息显示装置中，能够容易且适当地显示与词条的说明信息有关的所有说明信息。CPU（11）根据检索指示的输入，对与根据存储在所指定的字典DB中的词条来指定的检索词一致的词条进行检索，将对应的说明信息显示在显示部（15）中。另外，CPU（11）根据跳跃执行指示，从所显示的说明信息的字符列中提取与存储在各字典DB中的词条的任一个一致的字符列，在根据可跳跃的每个字典类型不同而不同的显示方式下显示提取出的一致字符列。

摘要： 本发明提供了一种公式及公式数据处理装置，包括：配置管理单元，用于读取业务配置参数；缓存单元，存储不同业务服务对应的公式；解析单元，获取公式和与公式对应的业务标识，根据配置参数对公式进行拆分和解析，循环处理公式的字符串中的每个字符，生成数据结构集合；运算单元，响应计算请求，根据数据结构集合中的运算符和参与运算的量构造二叉树，根据业务标识对数据集合进行分组，调用业务适配器将分组传送给相应的业务处理服务进行处理，得到业务数据，将业务数据替换到二叉树中与业务数据对应的公式所在的位置，基于二叉树计算得到运算结果。为系统带来统一的公式处理机制，提供系统运行效率和稳定性。本发明还提供了一种公式数据处理方法。

摘要： 本申请实施例示出一种二手车的定价模型构建方法，定价方法及装置，本申请实施例示出的方法，预先将文本信息转化为计算机可识别的文本向量，然后，将文本向量与数值信息合并，作为价格影响因素，然后，根据价格影响因素与成交价格，构建二手车的定价模型。可见本申请实施例示出的技术方案，在构建二手车的定价模型的过程中，同时，考虑文本信息与数值信息，整个建模环境更接近与二手车的实际交易环境，进而保证才用本申请实施例构建的二手车的定价模型，准确的评估二手车的价格。

摘要： 本发明提供了一种公式及公式数据处理装置，包括：配置管理单元，用于读取业务配置参数；缓存单元，存储不同业务服务对应的公式；解析单元，获取公式和与公式对应的业务标识，根据配置参数对公式进行拆分和解析，循环处理公式的字符串中的每个字符，生成数据结构集合；运算单元，响应计算请求，根据数据结构集合中的运算符和参与运算的量构造二叉树，根据业务标识对数据集合进行分组，调用业务适配器将分组传送给相应的业务处理服务进行处理，得到业务数据，将业务数据替换到二叉树中与业务数据对应的公式所在的位置，基于二叉树计算得到运算结果。为系统带来统一的公式处理机制，提供系统运行效率和稳定性。本发明还提供了一种公式数据处理方法。

摘要： 本发明提供一种信息显示装置，在电子字典等信息显示装置中，能够容易且适当地显示与词条的说明信息有关的所有说明信息。CPU（11）根据检索指示的输入，对与根据存储在所指定的字典DB中的词条来指定的检索词一致的词条进行检索，将对应的说明信息显示在显示部（15）中。另外，CPU（11）根据跳跃执行指示，从所显示的说明信息的字符列中提取与存储在各字典DB中的词条的任一个一致的字符列，在根据可跳跃的每个字典类型不同而不同的显示方式下显示提取出的一致字符列。

摘要： 在说明性实施例中，用于基于受限的分层或塔式定价结构数据来对分层或塔式定价计划建模的方法和系统包括：访问具有多个层的定价结构数据，基于定价结构数据来确定用于表示最优有效定价结构的估计的基础曲线算法，该基础曲线算法表示统计分布，以及使用基础曲线算法和定价结构数据来计算拟合到定价结构数据的起赔点的拟合的曲线。拟合的曲线可用于估计定价结构数据的一层或多层内的层信息和缺失数据点。通过对多个竞争者重复该处理，可以生成对等比较数据以呈现以其它方式不兼容的分层或塔式定价计划的比较。

摘要： 本发明属于退货运费险定价领域，具体地涉及一种退货运费险定价方法以及定价系统及其构建方法，包括：基于客户对当前购买商品的行为数据和购买数据，采用退货概率预测模型预测客户对该当前商品的退货概率；将退货概率带入利润最大化目标函数，计算退货运费险价格。其次，通过利用上述定价方法得到的最优价格作为价格软目标，利用上述行为数据和购买数据，将退货概率预测模型以退货运费险价格为预测目标，计算模型预测价格与价格软目标间的误差，优化模型参数，得到各客户的定价系统，用于对应客户的退货运费险定价。本方法充分利用电商企业拥有充足、大量的客户行为数据及历史数据，可一步式地获取最优定价决策，无需人工参与，计算效率高。

摘要： 本发明提供了一种定价方法、定价系统、电子设备和可读存储介质。其中，定价方法，包括：获取待定价订单的单据属性信息；根据单据属性信息，确定定价属性信息；根据定价属性信息和预设定价模板，确定目标定价策略；根据定价属性信息和预设定价模板，确定目标定价维度；根据定价属性信息、目标定价策略和目标定价维度，对待定价订单进行定价，生成和显示定价明细表。本发明提供的技术方案将业务单据属性转化为定价属性作为定价依据，通过业务单据与定价策略和定价维度之间的自适应，灵活、自动的对订单进行定价，简化订单定价过程，提高订单定价效率。

摘要： 本发明公开了一种B端智能定价及定价效果评估方法以及集成系统，方法包括：获取针对B端场景的相关历史数据，并对历史数据进行清洗；提取历史数据中每个订单的样本特征，并结合当前订单的真实定价及成交结果标签，作为样本数据；将样本特征中的特定特征相同的样本数据划分为同类样本；确定每类样本在不同定价下的单位期望收益，并以单位期望收益最大的定价作为当前类样本的最终定价；根据定价后的样本数据绘制利润评估曲线，计算不同利润率订单的利润相对于总利润的比例，以评估不同定价的利润效果。通过本发明的技术方案，实现了对订单进行因果反馈的有效定价，有效控制了定价策略的上线风险。

摘要： 本发明设计一种企业管理软件政策型定价公式套件实现方法，该方法采用二级价格确认体系实现企业复杂的管理业务，通过创建多层用户自定义运算套件实现复杂多变的政策型定价业务。企业首先使用套件自由定义影响政策的各种管理要素，如：时间、地点、业务单位、工厂、产品、质量要素等，然后使用具体个性化政策定义针对各种管理要素进行逻辑运算定义，发生业务后企业可以灵活选择合适的时间进行自动计算，由组件完成管理要素数值转化、数学逻辑运算、结果检查反馈，快速准确地得到结果。此套件体系实现了企业用户完成政策定义，能方便的融入业务系统自动计算，无需因企业价格政策的变化而调整程序代码和设计。