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Quantitative Finance

Quantitative Finance

中文名称：定量金融

ISSN：1469-7688
出版周期：Bimonthly

发文量：408

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1.Patterns in high-frequency FX data: discovery of 12 empirical scaling laws

机译：高频FX数据中的模式：发现12个经验定标定律
- 作者：J.B.Glattfeldera*A.DupuisabR.B.Olsenab
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
2.Higher order and recurrent neural architectures for trading the EUR/USD exchange rate

机译：用于交易EUR / USD汇率的高阶和递归神经体系结构
- 作者：ChristianL.DunisaJasonLawsa*GeorgiosSermpinisa
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
3.Optimal investment in the foreign exchange market with proportional transaction costs

机译：按比例交易成本在外汇市场上的最佳投资
- 作者：LuitgardA.M.Veraarta*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
4.A unified approach to explicit bond price solutions under a time-dependent affine term structure modelling framework

机译：时间依赖仿射期限结构建模框架下的统一的显式债券价格解决方案
- 作者：MarianitoR.RodrigoaRogemarS.Mamonb*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
5.Interest rate models on Lie groups

机译：李群的利率模型
- 作者：F.C.Parka*C.M.ChunbC.W.HancN.Webberd
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
6.Term structure of volatilities and yield curve estimation methodology

机译：波动率的期限结构和收益率曲线估算方法
- 作者：AntonioDÃazaFranciscoJareÃ±oa*EliseoNavarroa
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
7.Multifractal analysis of the dollar-yuan and euro-yuan exchange rates before and after the reform of the peg

机译：钉住汇率改革前后美元对欧元和欧元对人民币汇率的多重分形分析
- 作者：FranÃ§oisG.Schmitta*LiMabThierryAngounouc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
8.On the calibration of a Gaussian Heath-Jarrow-Morton model using consistent forward rate curves

机译：使用一致的前向速率曲线校准高斯希思-贾罗-莫顿模型
- 作者：A.FalcÃ³aLL.Navarroa*J.Naveb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
9.Weak and strong Taylor methods for numerical solutions of stochastic differential equations

机译：随机微分方程数值解的弱泰勒方法
- 作者：MariaSiopachaa*JosefTeichmannb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
10.A jump-diffusion Libor model and its robust calibration

机译：跳扩散Libor模型及其鲁棒校准
- 作者：DenisBelomestnyaJohnSchoenmakersa*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
11.Smooth simultaneous calibration of the LMM to caplets and co-terminal swaptions

机译：平稳地同时校准LMM到囊片和共末端交换
- 作者：FerdinandoM.AmetranoaMarkS.Joshib*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第4期
12.Calendar

机译：日历
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
13.Provably linkable trading

机译：可关联交易
- 作者：ChrisKenyona*JanCamenischb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
14.Comparing alternative LÃ©vy base correlation models for pricing and hedging CDO tranches

机译：比较替代LÃ©vy基相关模型以定价和对冲CDO档
- 作者：ViktoriyaMasolaWimSchoutensb*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
15.Efficient and accurate quadratic approximation methods for pricing Asian strike options

机译：有效，准确的二次逼近法，用于定价亚洲行使期权
- 作者：Chuang-ChangChangaChueh-YungTsaob*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
16.Asymptotics of the probability of minimizing âdown-sideâ risk under partial information

机译：在部分信息下最小化“下行”风险的可能性的渐近性
- 作者：HideoNagaia*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
17.Excess capital, operational disaster risk, and capital requirements for banks

机译：资本过多，运营灾难风险和银行资本要求
- 作者：MohamedBelhaja*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
18.Static hedges for reverse barrier options with robustness against skew risk: an empirical analysis

机译：静态套期保值对反向障碍期权具有抗偏风险的鲁棒性：一项经验分析
- 作者：JanH.Maruhna*MortenNalholmbMatthiasR.Fenglerc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
19.A comprehensive structural model for defaultable fixed-income bonds

机译：违约固定收益债券的综合结构模型
- 作者：RossellaAgliardia*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
20.Generic pricing of FX, inflation and stock options under stochastic interest rates and stochastic volatility

机译：随机利率和随机波动下的外汇，通货膨胀和股票期权的通用定价
- 作者：AlexandervanHaastrechtab*AntoonPelsserc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
21.On the valuation of fader and discrete barrier options in Heston's stochastic volatility model

机译：关于Heston随机波动率模型中的推子和离散障碍期权的估值
- 作者：SusanneA.Griebscha*UweWystupb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
22.CDO pricing with nested Archimedean copulas

机译：嵌套阿基米德copulas的CDO定价
- 作者：MariusHoferta*MatthiasSchererb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第5期
23.The January effect across volatility regimes

机译：一月影响波幅的制度
- 作者：BettyAgnaniaHenryAraya*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
24.Volatile earnings growth, the price of earnings and the Value premium

机译：不稳定的收入增长，收入价格和价值溢价
- 作者：JamieAlcocka*ThomasMolleebJamesWoodc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
25.Joint analysis and estimation of stock prices and trading volume in Barndorff-Nielsen and Shephard stochastic volatility models

机译：Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动率模型中的股票价格和交易量的联合分析和估计
- 作者：FriedrichHubalekaPetraPosedelb*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
26.A new microstructure noise index

机译：新的微结构噪声指数
- 作者：MathieuRosenbauma*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
27.Probability of an incoming order signal

机译：收到订单信号的概率
- 作者：JorgeV.PÃ©rez-RodrÃgueza*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
28.An event study of price movements following realized jumps

机译：对实现的跳跃后价格走势的事件研究
- 作者：HosseinAsghariana*MiaHolmfeldtaMarcusLarsona
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
29.Exploring the relationship between investor sentiment and price volatility

机译：探索投资者情绪与价格波动之间的关系
- 作者：AnnShawingYanga*Ming-LungWub
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
30.Fierce stock market fluctuation disrupts scalefree distribution

机译：剧烈的股市波动扰乱了无标度的分配
- 作者：JingLiuaChiK.Tsea*KeqingHeb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
31.Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System, by Barry Eichengreen

机译：特权过高：美元的兴衰与国际货币体系的未来，作者：Barry Eichengreen
- 作者：AaronBrowna
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
32.A profitable trading and risk management strategy despite transaction costs

机译：尽管交易成本高昂，但有利可图的交易和风险管理策略
- 作者：AhmetDurana*MichaelJ.Bommaritob
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
33.Calendar

机译：日历
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
34.Nonlinearities in stochastic clocks: trades and volume as subordinators of electronic markets

机译：随机时钟的非线性：作为电子市场从属者的交易和交易量
- 作者：RafaelVelascoâFuentesa*WingLonNga
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
35.Stock price dynamics: nonlinear trend, volume, volatility, resistance and money supply

机译：股票价格动态：非线性趋势，数量，波动率，阻力和货币供应量
- 作者：G.Caginalpa*M.Desantisa
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第6期
36.A computational view of market efficiency

机译：市场效率的计算视图
- 作者：JasminaHasanhodzicaAndrewW.LobEmanueleViolac*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
37.On derivatives with illiquid underlying and market manipulation

机译：具有基础和市场操纵性不足的衍生品
- 作者：UlrichHorstaFelixNaujokata*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
38.Applying free random variables to random matrix analysis of financial data. Part I: The Gaussian case

机译：将自由随机变量应用于财务数据的随机矩阵分析。第一部分：高斯案例
- 作者：ZdzisÅawBurdaa*AndrzejJaroszbMaciejA.NowakaJerzyJurkiewiczaGÃ¡borPappcIsmailZahedd
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
39.How Big Banks Fail and What to Do about It, by Darrell Duffie

机译：大银行如何倒闭以及如何处理，作者达雷尔·达菲（Darrell Duffie）
- 作者：RiccardoRebonatoa
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
40.Empirical properties of large covariance matrices

机译：大协方差矩阵的经验性质
- 作者：GillesZumbacha*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
41.The dynamic influence of advanced stock market risk on international crude oil returns: an empirical analysis

机译：先进股票市场风险对国际原油收益的动态影响：一项实证分析
- 作者：Yue-JunZhangab*Yi-MingWeiab
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
42.Econophysics review: I. Empirical facts

机译：经济物理学评论：一，经验事实
- 作者：AnirbanChakrabortia*IoaneMuniTokeaMarcoPatriarcabcFrÃ©dÃ©ricAbergela
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
43.Econophysics review: II. Agent-based models

机译：经济物理学评论：II。基于代理的模型
- 作者：AnirbanChakrabortia*IoaneMuniTokeaMarcoPatriarcabcFrÃ©dÃ©ricAbergela
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
44.Semi-static hedging for certain Margrabe-type options with barriers

机译：带有障碍的某些Margrabe类型期权的半静态对冲
- 作者：MichaelSchmutza*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
45.Statistical rehabilitation of improper correlation matrices

机译：统计校正不当相关矩阵
- 作者：A.FrigessiabA.LÃ¸landb*A.PievatolocF.Ruggeric
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
46.When do improved covariance matrix estimators enhance portfolio optimization? An empirical comparative study of nine estimators

机译：改进的协方差矩阵估计量何时可以增强投资组合优化？九种估计量的经验比较研究
- 作者：EsterPantaleoaMicheleTumminellobcFabrizioLillobde*RosarioN.Mantegnab
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第7期
47.Numerical option pricing in the presence of bubbles

机译：存在泡沫时的数字期权定价
- 作者：ErikEkstrÃ¶ma*PerLÃ¶tstedtbLinaVonSydowbJohanTyska
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
48.Parisian exchange options

机译：巴黎人兑换选项
- 作者：AnChenaMichaelSuchaneckib*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
49.Quantitative Finance, Vol. 11, No. 5, May 2011, 693-709 On the valuation of fader and discrete barrier options in Heston's stochastic volatility model

机译：定量金融，第一卷。 11，第5号，2011年5月，693-709关于Heston随机波动率模型中推子和离散障碍期权的估值
- 作者：Susanne A. Griebsch Uwe Wystup
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
50.Calendar

机译：日历
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
51.On the acceleration of explicit finite difference methods for option pricing

机译：关于期权定价的显式有限差分方法的加速
- 作者：StephenOSullivanab*ConallOSullivanc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
52.Closed-form convexity and cross-convexity adjustments for Heston prices

机译：Heston价格的封闭式凸度和交叉凸度调整
- 作者：GabrielG.Drimusa*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
53.An adaptive successive over-relaxation method for computing the Black-Scholes implied volatility

机译：计算Black-Scholes隐含波动率的自适应连续超松弛方法
- 作者：MinqiangLia*KyuseokLeea
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
54.Pricing barrier options by a regime switching model

机译：通过制度转换模型定价障碍期权
- 作者：PÃ¥lNicolaiHenriksena*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
55.Markets with Transaction Costs, by Yuri Kabanov and Mher Safarian

机译：Yuri Kabanov和Mher Safarian撰写的带有交易成本的市场
- 作者：James W. Lewis
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
56.Non-parametric partial importance sampling for financial derivative pricing

机译：金融衍生产品定价的非参数部分重要性抽样
- 作者：JanC.Neddermeyera*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
57.Johnson binomial trees

机译：约翰逊二项式树
- 作者：Jean-GuySimonatoa*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
58.On refined volatility smile expansion in the Heston model

机译：在精确的波动率下，Heston模型中的微笑扩展
- 作者：PeterFrizab*StefanGerholdcArchilGulisashvilidStephanSturme
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
59.Pricing of a reload employee stock option under severance risk

机译：遣散风险下重装员工股票期权的定价
- 作者：JunMaa*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
60.Convergence of Heston to SVI

机译：赫斯顿到SVI的融合
- 作者：JimGatherala*AntoineJacquierb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第8期
61.Pricing exotic options using MSL-MC

机译：使用MSL-MC为异国期权定价
- 作者：KlausSchmitzAbea*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
62.Measuring expectations in options markets: an application to the S&P500 index

机译：衡量期权市场的期望：标准普尔500指数的应用
- 作者：AbelRodrÃguezaEnriqueterHorstb*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
63.The weekly pattern of commercial paper across different trading-day regimes

机译：跨不同交易日制度的商业票据的每周模式
- 作者：Jian-HsinChouaMei-ChuKeb*Yi-CheinChiangcTungLiangLiaod
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
64.Multi-regime nonlinear capital asset pricing models

机译：多领域非线性资本资产定价模型
- 作者：CathyW.S.Chena*RichardH.GerlachbAnnM.H.Lina
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
65.Characterizing heteroskedasticity

机译：表征异方差
- 作者：GillesZumbacha*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
66.The minimal model of financial complexity

机译：财务复杂性的最小模型
- 作者：PhilipZ.Maymina*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
67.Randomized structural models of credit spreads

机译：信用利差的随机结构模型
- 作者：ChuangYia*AlexanderTchernitserbTomHurdc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
68.Correlations in LÃ©vy interest rate models

机译：利维利率模型中的相关性
- 作者：MaximilianBeinhoferaErnstEberleinab*ArendJanssenaManuelPolleya
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
69.Inferring trading dynamics for an OTC market: the case of the euro area overnight money market

机译：推断场外交易市场的交易动态：以欧元区隔夜货币市场为例
- 作者：RenaudBeaupainaAlainDurrÃ©ab*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
70.Investments and Portfolio Performance, by Edwin J. Elton and Martin J. Gruber

机译：Edwin J. Elton和Martin J. Gruber撰写的投资和投资组合绩效
- 作者：RussWermersa
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
71.Heterogeneous expectations and long-range correlation of the volatility of asset returns

机译：资产收益率波动的异质预期和长期相关性
- 作者：J.Coulona*Y.Malevergnebcd
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
72.Basket trading under co-integration with the logistic mixture autoregressive model

机译：与Logistic混合自回归模型共同集成的一揽子交易
- 作者：XixinChenga*PhilipL.H.YuaW.K.Lia
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第9期
73.Efficient and robust portfolio optimization in the multivariate Generalized Hyperbolic framework

机译：多元广义双曲框架中的有效且稳健的投资组合优化
- 作者：MartinHellmichaStefanKassbergera*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
74.A Benchmark Approach to Quantitative Finance, by Eckhard Platen and David Heath

机译：量化金融的基准方法，作者：Eckhard Platen和David Heath
- 作者：WolfgangRunggaldiera
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
75.Multiperiod mean-variance efficient portfolios with endogenous liabilities

机译：具有内生负债的多期均方差有效投资组合
- 作者：MarkusLeippolda*FabioTrojanibPaoloVaninic
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
76.Using first degree stochastic dominance in allocation tasks: an experimental study

机译：在分配任务中使用一级随机优势：一项实验研究
- 作者：TalShavita*MosiRosenboimb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
77.Effects of skewness and kurtosis on portfolio rankings

机译：偏度和峰度对投资组合排名的影响
- 作者：MassimoDiPierroa*JackMosevichb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
78.Calendar

机译：日历
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
79.When all risk-adjusted performance measures are the same: in praise of the Sharpe ratio

机译：当所有风险调整后的绩效指标都相同时：赞美夏普比率
- 作者：LiChenaSimaiHeaShuzhongZhanga*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
80.Harry Markowitz: Selected Works, edited by Harry M. Markowitz

机译：哈里·马克维兹（Harry Markowitz）：精选作品，由哈里·M·马克维兹（Harry M. Markowitz）编辑
- 作者：LisaGoldberga
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
81.Optimal investment under dynamic risk constraints and partial information

机译：在动态风险约束和部分信息下的最优投资
- 作者：WolfgangPutschÃ¶glaJÃ¶rnSassb*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
82.An enhanced model for portfolio choice with SSD criteria: a constructive approach

机译：具有SSD标准的组合选择的增强模型：一种建设性方法
- 作者：CsabaI.FÃ¡biÃ¡nabGautamMitracDianaRomanc*VictorZverovichc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
83.Hybrid metaheuristics for constrained portfolio selection problems

机译：混合元启发法用于约束投资组合选择问题
- 作者：LucaDiGasperoa*GiacomoDiTollobAndreaRolicAndreaSchaerfa
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
84.Long-term strategic asset allocation with inflation risk and regime switching

机译：具有通胀风险和体制转换的长期战略资产分配
- 作者：TakKuenSiua*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
85.Optimal investment, consumption and retirement decision with disutility and borrowing constraints

机译：具有无效和借贷约束的最优投资，消费和退休决策
- 作者：ByungHwaLima*YongHyunShinb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
86.A VaR Black-Litterman model for the construction of absolute return fund-of-funds

机译：VaR Black-Litterman模型用于构建绝对收益基金
- 作者：MiguelA.Lejeunea*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
87.Mean-variance efficient portfolios with many assets: 50% short

机译：具有许多资产的均值方差有效投资组合：50％空头
- 作者：MosheLevya*YaacovRitovb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第10期
88.Options on realized variance and convex orders

机译：已实现方差和凸阶的选项
- 作者：PeterCarraHelyetteGemanbDilipB.Madanc*MarcYord
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
89.Maximum penalized quasi-likelihood estimation of the diffusion function

机译：扩散函数的最大罚拟似然估计
- 作者：JeffHamrickaYifeiHuangbConstantinosKardarasb*MuradS.Taqqub
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
90.A risk-based approach for pricing American options under a generalized Markov regime-switching model

机译：广义马尔可夫政权转换模型下基于风险的美国期权定价方法
- 作者：RobertJ.Elliottab*TakKuenSiuc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
91.The Kelly Capital Growth Investment Criterion, by Leonard MacLean, Edward Thorp, and William Ziemba (editors)

机译：伦纳德·麦克莱恩（Leonard MacLean），爱德华·索普（Edward Thorp）和威廉·齐姆巴（William Ziemba）编辑的凯利资本增长投资准则
- 作者：JohnMulveya
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
92.Optimal leverage from non-ergodicity

机译：非遍历性的最佳杠杆
- 作者：OlePetersabc*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
93.Riding on the smiles

机译：骑着微笑
- 作者：JosÃ©daFonsecaa*MartinoGrassellibc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
94.Portfolio optimization under model uncertainty and BSDE games

机译：在模型不确定性和BSDE博弈下的投资组合优化
- 作者：BerntÃksendalab*AgnÃ¨sSulemc
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
95.The affine Heston model with correlated Gaussian interest rates for pricing hybrid derivatives

机译：具有相关高斯利率的仿射Heston模型对混合衍生产品定价
- 作者：LechA.Grzelakab*CornelisW.OosterleeacSachaVanWeerenb
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第11期
96.Calendar

机译：日历
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第12期
97.Default risk in interest rate derivatives with stochastic volatility

机译：具有随机波动率的利率衍生品的违约风险
- 作者：BomiKimaJeong-HoonKimb*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第12期
98.The robustness of simulation-based Markovian transition probabilities for ultra-small samples of non-performing credit

机译：基于模拟的马尔可夫转移概率对不良信用超小样本的鲁棒性
- 作者：GeorgeA.Christodoulakisa*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第12期
99.Flexing the default barrier

机译：扩大默认壁垒
- 作者：GregorDorfleitneraPaulSchneiderb*TanjaVeÅ¾ac
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第12期
100.The kth default time distribution and basket default swap pricing

机译：第k个默认时间分配和购物篮默认掉期定价
- 作者：GeonHoChoeaHyunJinJanga*
- 期刊名称：《Quantitative Finance》 | 2011年第12期

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