基于EGARCH模型下的沪深300指数风险研究

摘要

本文在对沪深300指数基于服从正分布、学生t分布、有偏学生t分布、GED分布的假设,建立EGARCH模型对收益率波动性的杠杆效应进行建模,采用VaR模型进行回溯测试,研究表明,基于GED分布下的波动模型明显优于EGARCH在其他分布下的模型。