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Vasicek利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略

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摘要

在完备的金融市场中,假定无风险利率服从Vasicek随机利率模型,研究带有随机劳动收入的最优消费投资策略,应用最优化原理与随机控制理论给出相应HJB方程,使用变量替代的方法得出了在幂效用函数下投资者的最优消费投资策略的显式解.

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来源
《金融理论与教学》 |2017年第2期|21-24|共4页
作者
于梦晴; 王晶海;
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作者单位

福州大学数学与计算机科学学院,福建福州350116;

福州大学数学与计算机科学学院,福建福州350116;

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正文语种 chi
中图分类金融、银行理论;
关键词
随机利率; 动态规划; 变量替换; 最优消费与投资; 幂效用;

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1. CIR利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略 [J] . 费为银 ,王晓弟 ,夏登峰 . 东华大学学报（自然科学版） . 2016,第002期
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