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信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型

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摘要

本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性．为求解相应的非线性规划,本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题．

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来源
《应用数学与计算数学学报(英文)》 |2006年第1期|56-62|共7页
作者
范臻;
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作者单位

中国建设银行上海分行电子银行部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类最优化的数学理论;运输网;
关键词
信用资产组合; 优化; 条件在险值; 随机规划; 稳健模型.;

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