增强资产组合优化构架中的实用性和使模型风险多样化

摘要

这里提供了一种通过支持比具有类似特征的其他资产组合更多样化的资产组合来使模型风险多样化的资产组合优化过程。依据本发明的一个方面,可以参考根据预期回报、风险和/或实用性限定的预定多样化预算在一个初始资产组合的基础上选择一个更多样化的资产组合,以便使模型风险多样化。金融产品的初始资产组合是从一个可用的金融产品集合中确定的。为了比初始资产组合更多样化的替换资产组合,搜所误差空间的一维或多维。然后通过比较初始资产组合的特征与替换资产组合的相应特征之间的差别来计算与替换资产组合相联系的成本。最后,如果成本低于或等于预定多样化预算,则将替换资产组合选择为推荐的资产组合。依据本发明的另一个方面,为一个满足预定多样化预算的多样化资产组合执行智能搜索。根据一个可用的金融产品集合确定一个初始资产组合。考虑与比初始资产组合更多样化的资产组合相联系的成本,并选择具有低于或等于预定多样化预算的相关成本的更多样化的资产组合中的一个。