跑赢沪深300指数的成分股组合构建--基于多因素模型的实证分析

摘要

在股票投资实践中，如何构建跑赢沪深300指数成分股组合一直是投资者的期盼，同时也是股指期货期现套利的重要研究课题。本文选取2008年3月1日至2013年3月1日沪深300成分股的行情数据及基本面数据，利用多因素模型对成分股收益率进行预测，并通过WIND咨询提取相应成分股组合在近期的实际收益状况，验证成分股组合是否稳定跑赢沪深300指数。