经典风险模型中有限时间区间分红问题

摘要

本文研究经典风险模型中有限时间区间分红问题.假设在时间区间[0,t]内,分红按照barrier 策略支付,即给定一个非负barrier值b,仅当盈余超过b时,将超过的部分支付分红.利用微分法,得到了[0,t]内期望折现分红(V(x;t))满足的方程,并在指数理赔假设下给出了V(x;t)关于t的Laplace变换的显式表达式.最后,使用Stehfest方法给出一个数值例子.