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具有混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题

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摘要

本文研究了具有某混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题.利用随机控制理论,在无界分红强度的假设下,给出了值函数的显式表达式和相应的最优分红策略.推广了文献[4]的结果.

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来源
《数学杂志》|2015年第3期|559-566|共8页
作者
王翠莲;
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作者单位

安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241003;

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正文语种 chi
中图分类 O212.62;
关键词
分红; 混合指数分布; HJB方程;

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2. 复合泊松风险模型中观察间隔为混合指数分布的贴现罚金函数 [J] . 李野默 ,王秀莲 . 天津师范大学学报（自然科学版） . 2015,第002期
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6. 支付破产时刻赤字的复合泊松模型中最优分红问题 [C] . 张静 ,赵秀平 . 第29届中国控制会议 . 2010
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