机译:关于经典风险模型的有限时间破产概率
Dpartement de Mathmatique, Universit Libre de Bruxelles, Campus de la Plaine, Bruxelles, Belgium;
Universit de Lyon, Universit Claude Bernard Lyon 1, Institut de Science Financire et d'Assurances, Lyon, France;
Ruin probability; Finite and infinite horizon; Compound binomial model; Compound Poisson model; Ballot theorem; Pseudo-distributions; Solvency II; Value-at-Risk;
机译:经典风险模型中有限时间破产概率的一些比较结果
机译:具有GARCH折现因子和相关风险的离散时间风险模型的有限时间破产概率
机译:具有依赖保险和金融风险的离散时间风险模型中的有限时间破坏概率<上标> * /上标>的渐近概率
机译:具有指数索赔的Erlang风险模型的有限时间破产概率
机译:多元风险模型中的一类二元Erlang分布和破产概率。
机译:具有随机收益的二维非标准更新风险模型中破产概率的一致渐近性
机译:经典风险模型的有限时间破产概率