带干扰的二维更新风险模型的有限时间破产概率的渐近估计

目录

声明

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 重尾分布

1.3 模型简介

1.4 相关引理

2 索赔同时到达的二维风险模型的破产概率

2.1 破产概率的渐近性

2.2 破产概率的渐近性的证明

2.2.1 性质

2.2.2 定理2.1的证明

2.2.3 定理2.2的证明

2.2.4 定理2.3的证明

3 索赔不同时到达的二维风险模型的破产概率

3.1 破产概率的渐近性

3.2 破产概率的渐近性的证明

3.2.1 性质

3.2.2 定理3.1的证明

3.2.3 定理3.2的证明

3.2.4 定理3.3的证明

参考文献

攻读硕士学位期间发表学术论文情况

致谢