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带利息力更新风险模型有限时间破产概率的尾渐近问题

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本文讨论了一个更新风险模型的破产概率问题.在索赔额分布属于(L∩D)族的场合下,且在ND情形利率为常数的情况下,得到了一个关于破产概率的尾近似表达式.

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来源
《阿坝师范高等专科学校学报》|2010年第1期|60-63|共4页
作者
刘晓婧; 杜文意;
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作者单位

阿坝师范高等专科学校,管理系,四川,郫县,611741;

阿坝师范高等专科学校,管理系,四川,郫县,611741;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类笛子;
关键词
更新风险模型; (L∩D)破产概率; 尾渐近式;
入库时间 2022-08-18 02:01:02

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