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停止损失再保险与风险模型的有限时间破产概率

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摘要

利用线性规划证明了停止损失再保险的最优性,在保费收取次数为负二项随机过程下,研究保险公司利用停止损失再保险最小化其破产概率的问题,用鞅方法得到破产概率的解析表达式及上界.

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来源
《江西师范大学学报：自然科学版》 |2013年第2期|206-209|共4页
作者
王丙参; 魏艳华; 戴宁;
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作者单位

天水师范学院数学与统计学院;

郑州大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论的应用;
关键词
再保险; 停止损失序; 负二项分布; 破产概率;

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