最大化调节系数的最优停止损失再保险和破产概率

摘要

在保费按期望-标准差方式收取的条件下,本文研究调节系数最大及破产概率最小的最优停止损失再保险策略.当赔付额为指数分布或Erlang(2)分布时,得到相应破产概率、最大调节系数及最优停止损失再保险策略满足的方程.经数值分析,得出最优停止损失再保险策略、最大调节系数以及破产概率与各参数之间的关系.