宏观经济预测
宏观经济预测的相关文献在1982年到2022年内共计187篇,主要集中在世界各国经济概况、经济史、经济地理、财政、金融、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文177篇、会议论文3篇、专利文献107280篇;相关期刊126种,包括厦门大学学报(哲学社会科学版)、数量经济技术经济研究、中国经济信息等;
相关会议3种,包括中国运筹学会第六届学术交流会、中国系统工程学会第十一届学术年会、2017电力行业信息化年会等;宏观经济预测的相关文献由198位作者贡献,包括中国季度宏观经济模型(CQMM)课题组、唐焕文、郭崇慧等。
宏观经济预测—发文量
专利文献>
论文:107280篇
占比:99.83%
总计:107460篇
宏观经济预测
-研究学者
- 中国季度宏观经济模型(CQMM)课题组
- 唐焕文
- 郭崇慧
- 乔欣
- 周鹏
- 张兴军
- 张晓晶
- 毛海军
- 王宇
- 王小广
- 统计科学研究所宏观经济预测分析小组
- 郑士贵
- Jingyingyuan
- Marios Maratheftis
- ■谷
- 上海财经大学高等研究院中国宏观经济形势分析与预测课题组
- 中国季度宏观经济模型课题组1
- 乔清维
- 于辉
- 于鑫
- 井实
- 伯纳多M·维莱加斯
- 余仰淇
- 冯治恒
- 况山
- 刘伟
- 刘兮
- 刘凡1
- 刘化龙
- 刘双
- 刘宽斌1
- 刘新海
- 刘松灵
- 刘树成
- 刘甜甜
- 刘识
- 卢桂章
- 卫元庆
- 史可
- 吴俊利
- 吴金桃
- 周大伟2
- 周建华
- 周舟3
- 周鼎权
- 唐静秋
- 喻革武
- 夏文祥
- 大卫·艾顿
- 姚前
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高灵子
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摘要:
伴随着近几年来会计领域“从微观到宏观”研究的兴起,国内外学者们检验了不同的会计信息对宏观经济的预测作用,本文试图从研究的发展历程对现有的文献进行梳理,从最初用全部会计盈余信息进行预测发展到使用剔除了“非经常性损益”的盈余信息,再发展到使用资产减值信息,以及不同盈余管理动机下的资产减值信息,到近两年来的学者使用的固定资产原价增量信息和银行存贷款信息等。笔者试图挖掘每一类会计信息选择的内在理由和实现预测的方式和路径。
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羊芳苇
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摘要:
会计信息是会计单位通过财务报告等形式向投资者、债权人及其他信息使用者揭示单位财务状况和经营成果的信息.会计信息是记录会计核算过程和结果的重要载体,也是反映企业财务状况、评价经营业绩及再生产或投资决策的重要依据.(逯东,2012),罗宏和张玮倩(2010)也证实了强制性披露的会计信息质量与资本市场配置效率成正相关.本文对会计信息的微观价值和宏观价值的文献分别进行了回顾.
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陶志富;
杨金;
刘兮
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摘要:
针对区间型数据,文章在部分线性模型的基础上结合可加模型并引入滑动窗口模型,提出了基于滑动窗口的中点、极差部分可加线性模型,融合了半参数回归和滑动窗口模型的优点,同时又避免了维数灾难。依据交叉熵准则确定了滑动窗口的期数,并基于最小二乘法及核估计方法给出了模型参数和未知函数估计的迭代算法。在实证分析中,通过引入若干金融指标,对宏观经济进行预测。结果表明,改进模型优于传统回归模型。
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桂文林;
梁彩丽;
朱丰毅;
黄云英
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摘要:
一个良好的金融状况指数既能准确反映金融市场的状况,又具有较好的宏观经济预测能力,对政策制定者有重要的指导意义。在时变参数因子增广向量自回归模型(TVP-FAVAR)的基础上,采用动态模型选择与平均(DMS和DMA)的技术,构建了一个能准确反映中国通胀和经济状况未来走势的金融状况指数(FCI)。在评估FCI的质量时全面地覆盖了多种评价指标;增加了短期利率和房地产价格方面的指标,范围广,信息充分;考虑了潜在金融市场风险对金融市场整体形势的影响;不仅在TVP-FAVAR模型中提取FCI,也在TVP-VAR模型中对通胀和宏观经济景气一致指数两个变量进行预测,捕捉了FCI与两个宏观经济变量之间的动态互动关系,同时进行了模型选优。研究结果表明:第一,DMS和DMA方法构造的FCI不仅与中国通货膨胀率和宏观经济景气一致指数的走势大体一致,而且分别领先于通货膨胀率和宏观经济景气一致指数1年和3~6个月;第二,在DMS中,构成变量在每个样本点对目标宏观经济变量的影响并非一成不变,它们随着经济结构或政策的变化进入或退出模型;第三,新构建的FCI对中国通货膨胀率和宏观经济景气一致指数有良好的预测能力,在向前1~4个月的预测中,相对于常系数VAR、TVP-VAR以及FAVAR,TVP-FAVAR-DMA模型的预测效果是最优的,即DMA方法测度的FCI的宏观预测能力强于其他方法。
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中国季度宏观经济模型(CQMM)课题组
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摘要:
2021年,随着全球范围内新冠肺炎疫情冲击效应的逐步减弱,中国经济修复进程有望提速.基于中国季度宏观经济模型,对2021-2022年八个季度中国宏观经济主要指标进行预测.结果显示,中国经济预计将呈现"反弹-趋稳"的态势.在双循环新发展格局下,如何激发居民消费无疑是中心课题.针对增加公共消费能否引致居民消费的政策模拟显示,在财政支出总量不变的情况下,尽管政府公共消费的增加可以提高最终消费在GDP中的比重,但对居民消费产生挤出效应.其次,提高居民收入的方式要优于增加政府公共消费.因此,激发居民消费的根本途径在于提高居民收入,而不是将工作重点放在改善消费环境或增加政府公共消费上.
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肖土盛;
郑登津;
袁薇
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摘要:
厘清加总会计盈余、市场总回报与货币政策之间的联动关系,有利于加深对货币政策影响股票市场机制传导的理解,这在危机事件期间尤为重要.基于我国上市公司季度数据,实证检验货币政策、加总盈余与市场总回报之间的关系.研究发现,加总盈余与市场总回报显著负相关,意味着上市公司加总盈余提升时股票市场总体反应为负,出现股票市场表现与实体经济的"背离".进一步分析发现,加总盈余中包含的货币政策信息能够较好地解释这种"背离",且加总盈余中包含的货币政策信息越多,二者之间的负相关性越强.结论 表明,加总会计盈余指标有助于理解股票市场的整体走向和更好地制定货币政策,进一步健全货币政策、防控金融风险.
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赵胜民;
梁潇
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摘要:
系统性风险指数(SRISK)可以衡量发生系统性风险事件情况下个体机构的预期资本缺口.本文基于该模型,选用2007Q1至2020Q2我国A股市场全部上市金融机构及房地产公司数据,分别采用静态双变量方法及GJR-GARCH-DCC-Montel Carlo方法对SRISK进行测算,并对比二者在实际应用中的差异.研究结果显示:两种方法的测算结果具有一致性,SRISK可以对宏观经济提供危机的早期预警信号,且基于GJR-GARCH-DCC-Montel Carlo方法得出的系统性风险指数预测准确度更高.
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马红燕
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摘要:
当下宏观经济预测分析更加偏向于应用大数据技术和相关的方法,以此能获得更加准确和高质量化的分析结果。大数据技术在一定程度上可以帮助国家对整个经济形势的发展走向进行评判,同时也为国家的战略发展提供了新型的数据资源。但是目前为止由于大数据技术的使用存在着部分限制,例如数据来源无法保障,数据的有效性和准确性存在着一定的问题,而且还有技术研发进度较慢的问题。因此,当下大数据技术和方法无法完全取代传统的宏观经济预测分析方式。本文对大数据技术在宏观经济预测分析所使用存在的优势进行了阐述,并在此基础上针对宏观经济预测分析中使用大数据技术时所面临的问题进行深入剖析和研究,并提出具体的解决方法和策略。通过研究最终能提升宏观经济预测的准确性和有效性。
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中国季度宏观经济模型(CQMM)课题组
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摘要:
2020年初,新冠肺炎病毒(Covid-19)的爆发短期内给中国经济运行带来较大的挑战.应用中国季度宏观经济模型(CQMM),在对未来两年共八个季度中国宏观经济主要指标进行预测的同时,可对2020年对冲疫情冲击所需的不同力度的宏观政策组合效应进行模拟分析.结果 表明:(1)在乐观、保守和悲观情景下,2020年中国GDP增速预计将分别下滑至5.09%、4.59%和3.18%;(2)为实现两个“翻一番”目标、确保全面建成小康社会目标的实现(即2020年GDP增速要达到5.62%),2020年需加大宏观政策的对冲力度:在乐观情景下可通过推进LPR改革,使市场利率下降20-60个基点,配合财政支出增速从2019年的8.2%提高至15.3%左右,其他情景下政策力度还需进一步加大.面对经济增速下降,相关部门要在2020年一季度出台各项应对疫情冲击的短期政策的基础上,进一步加大逆周期调节政策对冲力度,以确保在推进经济结构调整的同时稳定经济增长.
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王卫卫
- 《2017电力行业信息化年会》
| 2017年
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摘要:
采用K-means聚类算法,对电力用户进行分群,利用企业电量信息数据和营销用户信息数据,按区域对用电量进行统计、分析,结合政府经济统计数据,建立基于用电特征的宏观经济预测的数据挖掘模型,并评价区域整体经济发展水平.通过企业用电量反映企业的经营效益以及城市区域的经济发展状况,为企业的发展规划、制定城市宏观经济政策及经济结构调整提供决策支持与辅助支撑,体现了数据挖掘在智能电网支撑智慧城市的应用.
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