一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置

摘要

本发明是一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置，属于数据监测技术领域。本发明装置包括数据采集模块、风险验证维度设置模块、风险验证模块和风险验证参数设置模块；数据采集模块获取融资担保机构的数据信息，风险验证维度设置模块设置政策合规风险、运营业务风险、风险缓释、资本管理和非法集资风险五个风险维度子模块，风险验证模块对风险维度设置多个验证方式，风险验证参数设置模块设置各验证方式中的参数规则值；风险验证模块根据采集的数据获取参数验证融资担保机构的风险概率。本发明装置解决了地方金融监管部门对融资担保机构风险情况验证难的问题，可对融资担保机构进行全面的多维度风险验证，使用方便，数据获取客观全面。

说明书

技术领域

本发明涉及金融机构数据监测技术领域，具体是一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置。

背景技术

融资性担保公司是指依法设立，经营融资性担保业务的有限责任公司和股份有限公司。目前各地方的融资担保机构越来越多，各地方金融监管部门需要实时监测本辖区内各融资担保机构的风险情况。目前，各地方金融监管部门主要使用依靠人为投诉举报、外单位线索共享、人工分析数据、工作人员电话调查和现场检查等传统金融监管技术，存在工作量大、完成困难，又无法系统性、全面性地获取融资担保机构的风险情况信息的问题。

面对发展快、变化大、涉众广的地方金融机构，如何能及时、准确地摸清地方融资担保机构的风险情况，如何监测并从多维度验证各融资担保机构的风险情况，成为解决地方金融监管的关键所在。

发明内容

本发明为确保地方金融监管部门实时监测本辖区内各融资担保机构的风险情况，提出了一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置，以解决传统金融监管方式带来的工作量大、完成困难，又无法系统性的、全面性的验证各融资担保机构的风险情况信息的问题。

本发明提供的一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置，包括数据采集模块、风险验证维度设置模块、风险验证模块和风险验证参数设置模块。

数据采集模块用于采集融资担保机构的数据信息，包括机构基本工商信息、经营数据、财务数据、职能部门数据、社保数据以及法律风险数据。数据采集模块中设置数据爬取模块和外部数据读入接口，还设置有数据过滤和分类统计模块。数据采集模块从所获取的融资担保机构的数据信息中统计获取风险验证模块中各验证方式下所需参数数据，输出统计结果。

风险验证维度设置模块中包括五个风险维度子模块，分别是政策合规风险维度模块、运营业务风险维度模块、风险缓释维度模块、资本管理维度模块以及非法集资风险维度模块。

风险验证模块中设置有各风险维度子模块的验证方式。其中，对政策合规风险维度模块设置的验证方式包括获取参数：净资产放大倍数，同一被担保人最大融资担保责任余额，单个被担保人最大债券发行融资担保责任余额，准备金金额，未到期责任准备金提取金额，担保赔偿准备金提取金额；对运营业务风险维度模块设置的验证方式包括获取参数：前十大客户集中度，担保代偿集中度，担保代偿率，代偿回收率，担保损失率；对风险缓释维度模块设置的验证方式包括获取参数：担保拨备覆盖率，风险准备金提取率，抵质押品覆盖率；对资本管理维度模块设置的验证方式包括获取参数：流动性比率，资产负债率，资本充足率，短期偿债能力，各级资产比例；对非法集资风险维度模块设置的验证方式是查找是否存在非法集资行为。

风险验证参数设置模块定期对风险验证模块中的各验证方式的参数规则值进行更新设置。

在使用本发明装置对融资担保机构进行风险验证时，数据采集模块采集该融资担保机构的数据信息，输出统计结果；风险验证参数设置模块设置风险验证模块中各验证方式的参数规则值；从风险验证维度设置模块和风险验证模块中选取风险维度子模块及其验证方式，生成多维度风险验证表；风险验证模块从数据采集模块的统计结果中查找参数数据填入多维度风险验证表，结合参数规则值计算各验证方式下的风险概率值，对同一风险维度下的所有验证方式的风险概率值进行综合，输出各风险维度子模块下的风险概率值。

相对于现有技术，本发明提供的一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置，其优点和积极效果在于：(1)本发明装置设置了全面的风险评估维度，满足国家和各地方发布的融资担保行业规范，实现了从多个维度验证融资担保机构的风险，增加了对融资担保机构风险确认的依据，为地方金融监管部门对融资担保机构风险验证提供了有效解决工具，解决了地方金融监管部门对融资担保机构风险情况验证难的问题。(2)本发明装置通过多渠道采集融资担保机构的数据信息，以获取尽量多的分析数据，由风险验证参数设置模块从已有立案机构的数据中获取风险概率判断规则值，为机构风险监控提供客观判断数据依据，通过风险验证模块可以智能化对融资担保机构的风险进行监测。本发明装置使用方便、数据获取客观全面，能有效对融资担保机构的风险进行验证。

附图说明

图1是本发明的应用于融资担保机构的多维度风险验证装置的结构示意图；

图2是应用本发明装置对某个融资担保机构进行多维度验证的风险分析结果图。

具体实施方式

下面结合附图以具体实施例的方式，详细阐述本发明的技术方案。

如图1所示，本发明一种应用于融资担保机构的多维度风险验证装置，包括：数据采集模块1、风险验证维度设置模块2、风险验证模块3、风险验证参数设置模块4。

通过数据采集模块1采集融资担保机构的数据信息，为进一步的风险验证提供数据基础。所采集的融资担保机构的数据信息包括：机构的基本工商数据，业务明细数据，月度、季度、年度的运营情况数据和财务情况数据，担保合同数据，各职能部门信息，融资担保机构相关的社保数据、诉讼信息、公安立案信息以及舆情数据等。数据采集模块1中设置有数据爬取模块11、外部数据读入接口12、数据过滤和分类统计模块13。通过数据爬取模块11可从网络中爬取融资担保机构的数据并保存在本地。通过外部数据读入接口12可以读取保存在本地的融资担保机构的数据信息文件。通过数据过滤和分类统计模块13，可以对爬取的融资担保机构相关的互联网数据进行清洗、过滤，并对重点信息进行标记，对保存在本地的融资担保机构业务数据、运营信息数据、财务信息数据进行分类统计分析，得到融资担保机构的关键指标信息，关键指标信息至少包含如下表1中的参数。设置数据采集模块1定时从网上爬取所要监控的融资担保机构的数据信息，当有新数据更新时，可调用风险验证模块3计算融资担保机构的风险指数。

通过风险验证维度设置模块2设置计算融资担保机构哪方面维度的风险。本发明根据地方金融监管部门对融资担保机构的风险验证的过程，系统的全面的设置了五种维度，从多个维度来确定融资担保机构的风险。风险验证维度设置模块2包括如下风险维度子模块：政策合规风险维度模块21、运营业务风险维度模块22、风险缓释维度模块23、资本管理维度模块24、非法集资风险维度模块25。对于首次进行风险验证的融资担保机构，在风险验证维度设置模块2中全部加载五个子模块。如果是需要单独更新融资担保机构某个维度的风险指数，则直接选择对应的子模块。对于每个子模块中风险的验证，调用风险验证模块3计算相应模块中的风险指数。

风险验证模块3对每个风险维度子模块设置了验证方式，验证方式所涉及的参数判断规则值定期通过参数设置模块4来更新设置。风险验证模块3根据所选择的风险维度子模块以及验证方式计算融资担保机构各维度下的风险指数，并展示结果给用户。风险验证模块3中对每个风险维度子模块的验证方式如表1所示。

表1各风险维度子模块的验证方式

如表1所示，政策合规风险维度模块21下验证方式包括净资产放大倍数是否合规、同一被担保人最大融资担保责任余额是否合规、单个被担保人最大债券发行融资担保责任余额是否合规、准备金金额是否合规、未到期责任准备金提取金额是否合规、担保赔偿准备金提取金额是否合规等；运营业务风险维度模块22下的验证方式包括统计前十大客户集中度、担保代偿集中度、担保代偿率、代偿回收率、担保损失率。风险缓释维度模块23下的验证方式包括获取担保拨备覆盖率、风险准备金提取率、抵质押品覆盖率等；资本管理维度模块24下的验证方式包括获取资产负债率、流动性比率、资本充足率、短期偿债能力、各级资产比例等；非法集资风险维度模块25下的验证方式包括判断是否存在非法集资行为等。

对每个验证方式，在获取得到如表1所示的参数后，根据风险验证参数设置模块4配置的规则值来进行风险指数计算。表1中所涉及的参数可以直接由数据采集模块1的数据过滤和分类统计模块13输出的关键信息中搜索得到。默认状态下，风险验证维度设置模块2配置五个子模块，风险验证模块3中配置所有验证方式。

风险验证参数设置模块4用于对风险验证模块3中各验证方式中所涉及的参数规则值进行设置。风险验证参数设置模块4根据已明确发生风险的融资担保机构的信息，获取如表1中的各验证方式所需参数数据，然后配置各验证方式的参数规则值，并输入风险验证模块3中使用。风险验证参数设置模块4配置参数规则值的过程包括：

第一步，提取采集的各融资担保机构的立案数据，并计算出每个融资担保机构在各风险维度子模块下的各验证方式中的参数数据，根据获得的参数数据来配置参数规则。如立案机构的净资产放大倍数都达到10倍，则净资产放大倍数这一参数规则值就是10倍，当大于等于10倍时，表示风险概率很大，设置一个较大的风险概率值；通过统计立案机构的所有参数数据来配置对应的参数规则值；

第二步，在获得所有验证方式的参数规则值后，对每个风险维度子模块，统计其下的风险概率值，配置融资担保机构在五个风险维度下的风险概率的获取规则；

第三步，利用配置好的多维度验证规则验证立案数据，规则不可用，持续调整参数，可用则验证未发生风险的融资担保机构；

第四步，多维度验证未发生风险的融资担保机构综合风险情况，并与对应机构真实情况进行核实，判断所配置的各验证方式的参数规则值和五个风险维度下的风险概率获取规则是否可用；若可用，输入风险验证模块3中使用，否则继续转第三步执行。

使用本发明装置对某个融资担保机构进行风险验证时，数据采集模块1采集该融资担保机构的数据信息，输出统计的关键指标信息结果；风险验证参数设置模块4设置风险验证模块3中各验证方式的参数规则值；从风险验证维度设置模块2和风险验证模块3中选取风险维度子模块及其验证方式，生成多维度风险验证表；多维度风险验证表中记录所选风险维度子模块、所选验证方式需要的参数、所选验证方式的风险指数，所选风险维度子模块的风险指数。风险验证模块3从数据采集模块1的统计结果中查找参数数据填入多维度风险验证表，结合参数规则值计算各验证方式下的风险指数，对同一风险维度下的所有验证方式的风险指数进行综合，例如加权求和，或根据预设规则设置综合值，输出各风险维度子模块下的风险指数。如图2所示，是采用本发明装置对某个融资担保机构进行风险验证的输出结果，输出五个维度下的结果。