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机译:基于Spearman copula和指数索赔大小的依赖关系的复合Poisson风险模型的破产度量
University of Economics, Department of Statistics, 53-345 Wroclaw, ul. Komandorska 118/120, Poland;
Compound Poisson risk model; Copula; Ruin theory; Spearman copula; Gerber-Shiu discounted penalty function;
机译:具有依赖关系的经典复合Poisson风险模型的破产措施分析
机译:具有FGM copula的特殊风险模型中索赔大小和索赔间隔时间的破产概率微分方程
机译:基于广义Farlie-gumbel-morgenstern Copula的依赖关系的复合泊松风险模型
机译:基于复合二项式风险模型的双型索赔和延迟时期的废墟问题研究
机译:利用基于copula-极值理论的半参数方法对股票指数和交易所收益之间的依赖关系进行建模,并将其应用于风险管理中。
机译:使用基于copula的多元ε-偏斜-正态分布族的生物标志物依赖性测度
机译:具有FGM copula的特殊风险模型中索赔大小和索赔间隔时间的破产概率微分方程