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复合Poisson-geometric风险模型下第n次索赔时的破产概率研究

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摘要

在复合Poisson-geometric风险模型下,通过构造一个特殊的Gerber-Shiu函数,推导出此风险模型下Gerber-Shiu函数满足的更新方程,破产时刻和直到破产时的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的数学表达式.

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来源
《数学理论与应用》 |2013年第4期|15-22|共8页
作者
田飞; 王传玉; 张大伟;
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作者单位

安徽工程大学数理学院,芜湖,241000;

安徽工程大学数理学院,芜湖,241000;

安徽工程大学数理学院,芜湖,241000;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
Poisson-geometric过程; 索赔次数; Gerber-Shiu函数; 破产概率;

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