基于复合Poisson—Geometric过程的负风险模型的破产概率

摘要

将经典负风险模型进行了推广，建立了索赔到达为Poisson—Geometric过程的负风险模型，运用矩母函数的相关性质推导了模型的基本性质，给出了调节系数所满足的方程，并利用鞅方法及模型本身的性质得到了该模型的破产概率的一般表达式，同时得出Lundberg不等式。