机译:跳扩散模型下价格期权的自适应径向基函数方法
Univ London, Royal Docks Business Sch, Docklands Campus 4-6 Univ Way, London E16 2RD, England;
Adaptive method; Levy processes; Option pricing; Parabolic partial integro-differential equations; Singularity; Radial basis function; The Merton jump-diffusions model;
机译:一种基于默顿跳-扩散模型的美国期权定价的径向基函数新方法
机译:跳扩散模型下基于径向基函数的隐式显式期权定价方法
机译:政权转换跳跃-扩散模型下的美式期权定价的径向基配置法
机译:径向基函数近似跳跃扩散模型定价的近似方法
机译:适应性径向基函数方法,用于初始和边值问题
机译:具有径向基函数的元模型的顺序优化抽样方法
机译:基于径向基函数的期权方法的数值研究 一维跳跃扩散模型下的定价