单一信贷机会的风险定量分析与定价

摘要

信贷风险是商业银行的主要风险.如何提高信贷风险管理的水平,是实现商业化经营的主要制约因素.从目前我国金融理论和实务界的实际情况来看,银行对贷款的评价主要限于定性的分析和描述及风险界定,操作中实行审贷分离,并以“审贷委员会”这种集体形式作为最终决策,而其采用的决策方法是对所获信息进行定性分析并结合有关指标数据进行主观的经验性判断.这种现实可行的方法几乎适用于一切信贷机会,但以经验和主观判断为主体对单一信贷机会的风险进行定价,显然,对于某些信贷机会缺乏较为科学的依据.因而,我们应尝试采用以定量评估为主体的信贷风险定价,从而以多种方法对贷款进行评价,尽可能地使风险定价与信贷质量相一致.本文将以单一的,商业性的放款为对象,采用多层次模糊评判法对贷款进行风险分析与定价.