摘要：农业作为中国的基础产业,在国计民生中起着至关重要的作用.然而,近年来极端天气现象的频繁发生给农产品种植带来了巨大的风险.在这一背景下,本文以指数保险为切入点,以黑龙江水稻产量天气指数保险为研究对象,进行保险产品的设计与定价研究.农业指数保险以确定的指数作为赔付依据,可以有效规避传统保险产品固有的道德风险和逆向选择.现阶段对天气指数保险产品定价的研究主要包括:实际历史产量法(APH)、经验费率法、单产分布模型推导法.其中实际历史产量法以产量服从正态分布为前提,费率由分布的均值和方差决定.在此基础上Jerry和Michael(1999)在APH方法的基础上引入趋势产量,从而求得气象产量,进而以相对气象产量作为保险纯费率(即单产损失率).这一方法即为经验费率法.单产分布模型推导法的核心是确定风险损失发生的概率分布,其常用方法包括参数估计法和非参数估计法.单产分布模型推导法常用的参数估计方法包括正态分布,Gamma分布,Beta分布,Wiebull分布,双曲线arcsin分布,对数正态分布和指数分布等.近年来非参数估计方法以其灵活、准确的拟合效果受到众多学者的关注,但是Barry和Olivier(2004)研究表明,非参数方法在小样本下不具有稳健性.本文的研究思路是:第一步,将系统的综述国内外学者关于天气指数保险的研究成果,并在此基础上确定研究重点.第二步,在分析黑龙江水稻生长特点和天气特性的基础上,进行致灾—成害分析,按照指数灵敏、可测、稳健、透明的原则,选取合理的相关气象因素.第三步,确定趋势产量并分析模型的合理性.趋势产量拟合不准确会导致气象产量误差大,影响产品效果.因此本文拟使用移动平均法确定趋势产量,并使用ARIMA模型验证趋势产量的可靠性.并在此基础上确定相对气象产量(单产损失率).第四步,建立相对气象产量—气象因子关系模型,挑选出相关气象因子,构建气象指数并确定触发值.第五步,气象指数保险产品定价.在这一部分分别使用经验费率法和单产分布模型中的参数估计法计算天气指数保险的保险纯费率,并分析、比较二者结果的差异,进而在保险纯费率厘定的基础上分析确定保险毛费率,完善天气指数保险的整个定价过程.认为,天气指数保险产品的研究与应用对于优化中国农业保险市场结构,在提高保险对农业实际保障能力方面是具有研究价值的.
