时变空间权重矩阵面板数据模型稳健LM检验有效性研究

摘要

空间权重矩阵是描述个体间空间关系的重要工具,通常基于个体间的地理距离构造不随时间而改变的空间权重矩阵.然而,当个体间的空间关系源自经济、社会、贸易距离或人口流动性、气候等特征时,空间权重矩阵本质上可能将随时间而改变.由此,本文提出时变空间权重矩阵面板数据模型的稳健LM检验.大量MonteCarlo模拟结果显示:从检验水平和功效角度来看,基于误设的非时变空间权重矩阵的稳健LM检验存在较大偏差,但是基于时变空间权重矩阵的稳健LM检验能够有效地识别面板数据中的空间关系类型.尤其在时间较长和个体较多等情况下,时变空间权重矩阵的稳健LM检验功效更高.