理陪量服从指数分布时的双Poisson风险模型

余雷; 吴黎军

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一般的双Poisson风险模型讨论的是保费收取次数和理陪次数都符合Poisson分布,并给出了盈余的性质,调节系数所满足的方程,还有破产概率的一般表达式及其上界.本文给出了当理陪量分布有界时双Poisson风险模型的和界限M有关的破产概率的下界.并通过例子说明当理陪量服从指数分布时如何求出双Poisson风险模型的破产概率.

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来源
《科技信息》 |2007年第32期|141,168|共2页
作者
余雷; 吴黎军;
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作者单位

新疆大学数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046;

新疆大学数学与系统科学学院,新疆,乌鲁木齐,830046;

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正文语种 chi
中图分类数学 ;
关键词
破产概率 ; 双Poisson风险模型; 盈余 ; 指数分布 ;

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